Blog post

​Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 08.05.2020


За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на австралийский доллар биржи CME Group увеличились на 7%.

Общие вложения денежных средств в Australian Dollar в денежном эквиваленте составили $20 млрд 297 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился на 4%. Это выступает подтверждением дивергенции повышения цены и набора медвежьих позиций крупными участниками рынка на дневном таймфрейме и вероятного разворота котировок актива после экспирации месячных контрактов в пятницю, 8 мая.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $6 млрд 442 млн.


Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по AUD/USD среди SMART MONEY следующее: 34% покупателей и 66% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (0.6368).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочный опционный уровень прироста позиций на повышение объемом $47 млн (0.6244).

Близкое расположение уровня страйка месячной области поддержки хеджеров (0.6216) дополнительно усиливает опционный уровень прироста позиций на повышение объемом $47 млн (0.6244).

Зона 80% покупателей (0.6609-0.6719) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления близкое расположение месячного уровня прибавление CALL-опционов суммарным объемом свыше $63 млн.

Последующим уровнем сопротивления при удержании долгосрочных бычьих позиций выступает месячный опционный уровень прироста позиций на снижение объемом $77 млн (0.6749).


При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (0.6496), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 8 мая.

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному балансу маркетмейкера (0.6449).

Близкое расположение уровня лимитных покупателей (0.6442) дополнительно усиливает недельный баланс маркетмейкера.

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает уровень лимитных продавцов (0.6545).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня лимитных продавцов, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров, расположенный по ценовой отметке 0.6575.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и природному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.