Blog post

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 01.07.2020


Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы биржи CME Group на фондовый индекс S&P500 составили $1 трлн 40 млрд 14 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 28%.

Чистый перевес медвежьих позиций при этом увеличился более чем в 44 раза. Общий чистый перевес продавцов US500 в денежном эквиваленте составил $54 млрд 110 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Значительное уменьшение залокированных позиций инвесторов на 93% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.


При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в Standard&Poor's 500 следующее: 49% покупателей и 51% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику нисходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень страйка месячной зоны поддержки хеджеров, который располагается по котировке 3200.00.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 3280.00, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $1 млрд 608 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает уровень премии месячной области поддержки хеджеров (3056.65).

Близкое расположение уровня опционного баланса маркетмейкера по долгосрочным контрактам (3050.00) дополнительно усиливает вероятность отбоя от рассматриваемого уровня поддержки.

Последующей поддержкой выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (2910.47).


При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- уровень лимитных покупателей, который располагается по ценовой отметке 3067.02.

Последующей поддержкой на среду, 1 июля, выступает зона 2% продавцов (3051.19-3045.16).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень лимитных продавцов (3112.41).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 6% покупателей (3174.54-3192.54), увеличивается.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки Crude Oil и природному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

Наши награды

award1 award2 award3 award4