Blog post

​Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 05.06.2020


За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group увеличились на 2%.

Общие вложения денежных средств в Standard&Poor's 500 в денежном эквиваленте составили $1 трлн 235 млрд 724 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился более чем в 7 раз.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $5 млрд 783 млн.


Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 6%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по US500 среди SMART MONEY следующее: 49% покупателей и 51% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (3020.55).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочный опционный уровень прироста позиций на рост объемом $411 млн (2978.06).

Долгосрочная зона сопротивления хеджеров (3150.00-3180.00) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления прибавление PUT-опционов суммарным объемом свыше $1 млрд 306 млн.


При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных покупателей (3098.82), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 5 июня.

При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному балансу маркетмейкера (3065.14).

Ближайшим уровнем сопротивления на последний рабочий день текущей торговой недели выступает уровень убытка маркетмейкера по среднесрочным опционным контрактам (3144.97).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня убытка маркетмейкера, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает уровень наибольшей чистой прибыли по недельным Put-контрактам за азиатскую сессию пятницы, 5 июня, который расположен по ценовой отметке 3155.78.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и природному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

Наши награды

award1 award2 award3 award4