Blog post

​Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 06.12.2019


За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group увеличились на 3%.

Общие вложения денежных средств в Standard & Poor's 500 в денежном эквиваленте составили $1 трлн 173 млрд 679 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 36%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $653 млн.


Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 4%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по S&P500 среди SMART MONEY следующее: 49% покупателей и 51% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $383 млн на рост (3032.52).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает месячный баланс маркетмейкера (2970.00).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $1 млрд 626 млн дополнительно усиливает баланс маркетмейкера по долгосрочным контрактам.

Уровень премии месячной зоны сопротивления хеджеров (3207.16) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение прибавление CALL-опционов суммарным объемом свыше $872 млн.

Последующим долгосрочным сопротивлением при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень прироста позиций на снижение объемом $1 млрд 124 млн (3219.99).


При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (3117.50), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 6 декабря.

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к уровню лимитных покупателей (3111.55).

Ближайшим уровнем сопротивления на последний рабочий день текущей недели выступает лимитный продавец по ценовой отметке 3126.02.

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня лимитного продавца, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает зона 4% покупателей, расположенная в ценовой области 3132.85-3139.15.

Дополнительно усиливают зону сопротивления 4% покупателей близкое расположение уровня наибольшей уплаченной комиссии по недельным call-контрактам за азиатскую сессию пятницы, 6 декабря, (3134.45).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и природному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

Наши награды

award1 award2 award3 award4