Blog post

​Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 07.01.2020


По состоянию на 31 декабря суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на фондовый индекс S&P500 составила $1 трлн 102 млрд 719 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 1%. Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $22 млрд 834 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 60%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 16%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса S&P500 на протяжении текущей торговой недели.


Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в US500 свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 51% покупателей и 49% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста позиций на снижение объемом $1 млрд 950 млн (3270.00).

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный опционный уровень начала убытка продавца опционных контрактов (3297.84).

Дополнительно указанный уровень сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $585 млн.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 3150.00.

Следующей поддержкой выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $526 млн на рост по месячным опционам.


Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 7 января, выступает уровень лимитных продавцов (3261.41).

При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера (3274.89).

Близкое расположение недельной зоны сопротивления хеджеров (3275.00-3277.66) дополнительно усиливает уровень сопротивления маркетмейкера.

Ближайшим уровнем поддержки на второй рабочий день текущей торговой недели выступает уровень лимитных покупателей (3229.53).

При закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже уровня лимитных покупателей (3229.53), последующим целевым ориентиром снижения выступает недельный баланс маркетмейкера (3220.00).

Прибавление проторгованного объема в размере 509 млн за азиатскую сессию текущего рабочего дня в непосредственной близости от уровня наибольшей прибыли продавца недельных опционных контрактов дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от опционного баланса недели.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и природному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.