Blog post

​Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 13.02.2020


За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на фондовый индекс S&P500 уменьшилась на 2%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Standard&Poor's 500 составила $1 трлн 160 млрд 982 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 150%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $20 млрд 909 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 20%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на US500 среди SMART MONEY: 51% покупателей и 49% продавцов.


Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень начала убытка маркетмейкера по долгосрочным контрактам, который размещен по ценовой отметке 3360.41.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (3250.00).

Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает уровень премии долгосрочной зоны сопротивления хеджеров (3396.26).

Усиливает зону сопротивления хеджеров расположение по обозначенным котировкам месячного уровня прироста позиций на снижение объемом $488 млн.


Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает недельный опционный уровень прироста позиций на рост объемом $386 млн (3347.95).

Последующей поддержкой на четверг, 13 февраля, выступает среднесрочный опционный уровень прибавления позиций на повышение объемом $374 млн (3339.04).

Ближайшим сопротивлением при ведении торговли внутри дня выступает уровень начала убытка по недельным контрактам, который размещен по ценовой отметке 3380.86.

Близкое расположение уровня опционного баланса дня (3380.32) дополнительно усиливает вероятность отбоя от недельного уровня сопротивления маркетмейкера.

Последующей целью роста выступает уровень лимитных продавцов (3385.59).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и природному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.