Blog post

​Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 23.03.2020


За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на фондовый индекс S&P500 увеличились на 19%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $ 1 трлн 780 млрд.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 11%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $84 млрд 885 млн. В связи с этим стоит ожидать коррекционного восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.


По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 133% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в S&P500 среди SMART MONEY следующее: 52% покупателей и 48% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень страйка месячной области поддержки хеджеров (2500.00).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к уровню премии месячной зоны сопротивления хеджеров (2605.75).

Ближайшей ключевой поддержкой при ведении торговли внутри опционного месяца выступает долгосрочный опционный уровень, который располагается по котировке 2100.00.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень прироста позиций на рост объемом $600 млн (2000.00).


Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (2122.10).

В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к долгосрочной зоне 80% продавцов (2007.30-1957.12).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 23 марта, выступает опционный баланс дня, который располагается по ценовой отметке 2285.08.

Близкое расположение уровня лимитных продавцов (2305.22) дополнительно усиливает вероятность отбоя от уровня опционного баланса дня.

В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса дня на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, – к зоне 8% покупателей (2424.80-2448.80).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и природному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.