Blog post

​Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 25.05.2020


За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на фондовый индекс S&P500 уменьшились на 2%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $ 1 трлн 206 млрд 642 млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось более чем в 5 раз. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $650 млн. В связи с этим стоит ожидать коррекционного нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.


По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 18% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в S&P500 среди SMART MONEY следующее: 50% покупателей и 50% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает долгосрочный опционный уровень прироста позиций на снижение объемом $429 млн (3005.85).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню сопротивления маркетмейкера (3086.50).

Ближайшей ключевой поддержкой при ведении торговли внутри опционного месяца выступает долгосрочный опционный уровень баланса майского месячного опционного контракта, который располагается по котировке 2901.41.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень прироста позиций на рост объемом $604 млн (2850.00).


Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает уровень опционного баланса дня (2953.44).

В случае пробоя уровня опционного баланса дня стоит ожидать снижения к уровню лимитных покупателей (2899.12).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 25 мая, выступает уровень лимитных продавцов, который располагается по ценовой отметке 3007.76.

Близкое расположение недельного уровня прироста позиций на снижение объемом $385 млн дополнительно усиливает вероятность отбоя от уровня лимитных продавцов.

В случае пробоя и закрепления выше уровня лимитных продавцов на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, – к уровню премии недельной области сопротивления хеджеров (3033.68).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и природному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.