Blog post

​Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 26.02.2020


Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group составили $1 трлн 263 млрд 194 млн. Капитализация вложений увеличилась на 2%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 24%. Общий чистый перевес покупателей US500 в денежном эквиваленте составил $12 млрд 760 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.


При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в S&P500 следующее: 51% покупателей и 49% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера, который располагается по котировке 3191.24.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень наибольшей чистой прибыли продавца февральских контрактов по котировке 3290.00.

Ближайшей поддержкой при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает долгосрочная область 40% продавцов (3057.11-3023.14).

Расположение по обозначенным котировкам долгосрочной области поддержки институциональных инвесторов дополнительно ее усиливает.

Последующей поддержкой выступает месячный уровень по ценовой отметке 2990.00, на котором расположено прибавление позиций на рост объемом $1 млрд 711 млн.


При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- премия недельной области поддержки хеджеров, которая располагается по ценовой отметке 3101.68.

Последующим уровнем поддержки на среду, 26 февраля, выступает уровень лимитных покупателей (3072.13).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает верхняя граница зоны опционного баланса дня (3159.71).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к уровню лимитных продавцов (3205.92), увеличивается.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и природному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.