Blog post

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 27.07.2020


За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на фондовый индекс S&P500 увеличились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $1 трлн 77 млрд.

Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось на 12%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $45 млрд 713 млн. В связи с этим стоит ожидать нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.


По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 12% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива в на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в S&P500 среди SMART MONEY следующее: 48% покупателей и 52% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (3369.38).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к долгосрочному опционному уровню значительного прибавления позиций на продажу (3400.20).

Ближайшей ключевой поддержкой при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень премии долгосрочной области поддержки хеджеров, который располагается по котировке 3169.06.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (3140.85).

Прибавление позиций на рост объемом $420 млн дополнительно усиливает вероятость отбоя от уровня баланса маркетмейкера по долгосрочным контрактам.


Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (3208.12).

В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к уровню премии среднесрочной зоны поддержки хеджеров (3193.66).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 27 июля, выступает опционный баланс дня, который располагается по ценовой отметке 3227.54.

В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса дня на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, – к зоне 2% покупателей (3259.51-3265.51).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки Crude Oil и природному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

Наши награды

award1 award2 award3 award4 award5