Blog post

​Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 29.04.2020


Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на фондовый индекс Standard & Poor's 500 биржи CME Group составили $1 трлн 262 млрд 671 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 8%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился более чем в 6 раз. Общий чистый перевес покупателей US500 в денежном эквиваленте составил $19 млрд 811 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Значительное уменьшение залокированных позиций инвесторов на 44% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.


При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в S&P500 следующее: 51% покупателей и 49% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера, который располагается по котировке 3012.75.

Следующим важным сопротивлением выступает уровень страйка месячной области сопротивления хеджеров по котировке 3200.00, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $1 млрд 12 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный баланс апрельского контракта (2831.04).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (2673.20).


При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- опционный баланс дня, который располагается по ценовой отметке 2867.30.

Последующим уровнем поддержки на среду, 29 апреля, выступает уровень лимитных покупателей (2840.96).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень лимитных продавцов (2920.74).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, – к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (2953.85), увеличивается.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и природному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.