Blog post

​Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 29.09.2020


По состоянию на 22 сентября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на фондовый индекс S&P500 составила $1 трлн 16 млрд 286 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 19%. Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $7 млрд 797 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 127%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 49%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса S&P500 на протяжении текущей торговой недели.


Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в US500 свидетельствуют о паритете капитализации быков и медведей: 50% покупателей и 50% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны сопротивления хеджеров по котировке 3405.04.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (3431.46).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 3285.00.

Следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (3169.26), который усиливается прибавлением $535 млн на рост по месячным опционам.


Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 29 сентября, выступает уровень лимитных продавцов (3388.32).

При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает недельный уровень прироста позиций на снижение объемом $1 млрд 237 млн (3399.88).

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает уровень лимитных покупателей (3318.09).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже уровня лимитных покупателей (3318.09), целевым ориентиром снижения выступает недельный уровень баланса маркетмейкера (3305.29).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки Crude Oil и природному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

Наши награды

award1 award2 award3 award4 award5