Blog post

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 31.01.2020


За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group увеличились на 2%.

Общие вложения денежных средств в Standard&Poor's 500 в денежном эквиваленте составили $1 трлн 198 млрд 615 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 27%.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $10 млрд 439 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по US500 среди SMART MONEY следующее: 51% покупателей и 49% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (3250.00).

Расположение уровня месячного баланса маркетмейкера внутри зоны 10% продавцов (3253.78-3245.66) дополнительно ее усиливает.

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (3178.56).

Месячный уровень начала убытка маркетмейкера (3313.69) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением выступает долгосрочный опционный уровень прибавления CALL-опционов суммарным объемом свыше $1 млрд 855 млн (3340.28).

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень премии недельной области поддержки хеджеров (3274.59), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 31 января.

При закреплении ниже указанного уровня поддержки вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 8% продавцов (3205.14-3191.94).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $2 млрд 968 млн дополнительно усиливает зону 8% продавцов.

Близкое расположение недельной области поддержки хеджеров (3200.00-3191.39) дополнительно усиливает зону поддержки 8% продавцов.

Ближайшим уровнем сопротивления на последний рабочий день текущей торговой недели выступает уровень лимитных продавцов (3327.45). Близкое расположение опционного баланса дня (3325.95) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от уровня лимитного продавца.

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня лимитного продавца, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров, расположенный по ценовой отметке 3350.44.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и природному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

Наши награды

award1 award2 award3 award4