Blog post

​Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 27.01.2020


За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на швейцарский франк увеличились на 3%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $13 млрд 654 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю уменьшилось на 79%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $324 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.


По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 51% покупателей и 49% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (0.9743).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному опционному уровню прироста $12.6 млн на снижение (0.9791).

Ближайшей ключевой поддержкой при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень премии долгосрочной зоны сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 0.9662.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень прироста позиций на рост объемом $15.3 млн (0.9610).


Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает опционный баланс дня (0.9672).

В случае пробоя уровня баланса дня стоит ожидать снижения к уровню наибольшей чистой прибыли продавца ближайших к экспирации недельных опционных контрактов (0.9653).

Прирост позиций на рост объемом $21.1 млн дополнительно усиливает вероятность отбоя от уровня баланса недели.

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 27 января, выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 0.9718.

В случае пробоя и закрепления ниже недельного уровня сопротивления маркетмейкера на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, к зоне 2% покупателей (0.9726-0.9732).

Расположение уровня премии недельной зоны сопротивления хеджеров (0.9729) внутри зоны 2% покупателей дополнительно ее усиливает.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и природному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.