Индикаторы являются основополагающей составляющей технического анализа. Данная дисциплина помогает трейдерам оценивать свои инвестиции, а также выявлять торговые возможности посредством анализа ценовых тенденций и моделей. В некоторых случаях торговую возможность, то есть возможность заработать, можно легко определить, правильно интерпретировав один из основных Форекс индикаторов.
Технические индикаторы - это математические инструменты, которые анализируют один из пяти следующих показателей: цена открытия, уровень максимума, уровень минимум, цена закрытия, объем торгов. Результат расчета отображается в виде графика. Возможно, вы видели эти графики и раньше: некоторые из них накладываются на график цены, другие отображаются в отдельном окне. Хотя существуют тысячи индикаторов, только некоторые из них будут реально полезны для анализа настроений на рынке. Кроме того, трейдеры должны понимать, что любой, кто обладает навыками написания кода, может создать индикатор, который окажется для вас бесполезным.
В данной статье мы рассмотрим самые популярные индикаторы рынка Форекс. Помните, что тщательный анализ индикатора, который вы собираетесь использовать, и знание его сильных и слабых сторон является ключом к стабильной и эффективной торговле.
Индикаторы тренда помогают определить преобладающее направление движения цены (тренд) путем усреднения ценовых данных за определенный период времени.
Отражает силу тренда, сравнивает, кто сегодня был сильнее на рынке быки или медведи, относится к запаздывающим индикаторам.
Данные индикатора ADX рассчитываются на основе двух индикаторов:
+DI (Индикатор положительной направленности) показывает, насколько сильны были сегодня быки по сравнению со вчерашним днем
-DI (Индикатор отрицательной направленности) отражает, насколько сильны были сегодня медвежьи настроения по сравнению со вчерашним днем
График ADX включает в себя индикаторы + DI и -DI и выглядит как три линии, переплетенные между собой, показания которых располагаются в диапазоне от 0 до 100.
- Если индикатор ADX ниже 20, тренд считается слабым, причем не важно, медвежий или бычий;
- Значение ADX ниже 40, если индикатор упал с более высокого уровня, может означать то, что тренд потерял силу;
- Показания ADX выше отметки 50 отражают сильный тренд;
Когда любой технический индикатор перемещается вверх и вниз по заданной шкале, эти перемещения называют колебаниями или осцилляцией. Таким образом, даже трендовые индикаторы могут быть осцилляторами по своим характеристикам.
Определяет наличие тренда, измеряет его силу и потенциал. Запаздывающий индикатор.
Индикатор Aroon основан на ценовых максимумах и минимумах и оценивает силу тренда в абсолютном значении. Он анализирует, насколько недавно были зарегистрированы периоды максимальных и минимальных значений. Бычья линия (Aroon Up) отражает удаленность от самого высокого максимума, в то время как медвежья линия (Aroon Down) показывает удаленность от самого низкого минимума.
Показания линий индикатора колеблются от 0 до 100. Если бычья линия Aroon Up прижата к вершине шкалы вблизи отметки 100, а медвежья линия Aroon Down находится чуть выше дна около 0, это означает, что более свежие максимумы имеют место чаще, тогда как более низкие минимумы случаются довольно редко. Это говорит о наличии сильного бычьего тренда. Пересечения линий указывают на изменение направления тренда.
Показывает изменения в силе, направлении, импульсе и продолжительности тренда. Предназначен для использования на дневных графиках. MACD обычно относят к запаздывающим индикаторам.
MACD строится на скользящих средних с периодами 12 и 26, но с некоторыми интересными изменениями. Независимо от изменений, индикатор состоит из линии MACD - разности между 12 EMA (экспоненциальной скользящей средней) и 26 EMA, сигнальной линии MACD, сглаженной SMA (простой скользящей средней) из девяти периодов, и гистограммы, которая является разницей между линией MACD и ее сигнальной линией. Гистограмма (столбцы вдоль оси 0) часто используется для определения дивергенций. Дивергенция — расхождение направленности индикатора и графика цены, когда более высокий максимум цены не подтверждается более высоким максимумом на индикаторе MACD или наоборот, более низкий минимум не подтверждается минимумом на индикаторе. Дивергенция указывает на возможный разворот тренда.
Индикатор Momentum измеряет скорость изменения или скорость движения цены определенного финансового инструмента.
Дает сигнал, если инструмент перекуплен или перепродан, путем измерения скорости и величины направленного движения цены. Индикатор относительной силы (RSI) является первым в группе индикаторов импульса наряду с Процентным диапазоном Уильямса (Williams%) и Стохастиком, и служит той же цели, но с применением немного других методов. Импульс - это не что иное, как скорость изменения цены.
Что делает RSI? Он сравнивает цены закрытия текущей и предыдущей свечей для восходящих и нисходящих трендов. В некоторых случаях результат превращается в EMA (экспоненциальная скользящая средняя) или SMA (простое скользящее среднее), а затем оценивается отношение EMA восходящего тренда к EMA нисходящего тренда.
Индекс рассчитывает, как ЕМА в сторону повышения цены соотносится с ЕМА в сторону понижения, когда колеблется по шкале от 1 до 100. Чем сильнее расхождение линий и разница между сегодняшним и вчерашним днем, тем сильнее импульс.
Если каждый последующий сигнал закрытия выше, чем предыдущий, RSI будет колебаться вверх. Как только RSI переступает порог 80, подается сигнал на продажу.
Если цена достигает более высокого максимума, а RSI делает только более низкий максимум (медвежье расхождение), генерируется медвежий сигнал, и наоборот.
Стохастический Осциллятор помогает определить зоны перекупленности и перепроданности путем измерения импульса. Индикатор, насколько близко цена закрытия была к границе ценового диапазона.
Во время восходящего тренда цена должна закрываться вблизи максимумов торгового диапазона, а во время нисходящего тренда - вблизи минимумов. Значения индикатора меняются в пределах от 0 до 100, в основном с теми же порогами перекупленности / перепроданности 80/20.
Индикатор процентного соотношения Уильямса% сравнивает сегодняшнюю цену закрытия с самой высокой ценой в прошлом и со средним значением максимума и минимума в прошлом. В остальном, работает так же, как RSI и Стохастик.
Индикаторы волатильности измеряют изменения рыночных цен за определенный промежуток времени. Чем быстрее меняются цены, тем выше волатильность.
Измеряет волатильность рынка путем анализа всего диапазона цены актива за определенный период.
Диапазон = Сегодняшний максимум - Сегодняшний минимум
Чтобы вычислить ATR , сначала нужно найти True Range (истинный диапазон). Истинный диапазон учитывает самый последний период высокого/низкого диапазона, а также предыдущий период.
Истинный диапазон является самым большим из следующих:
- разность между текущими максимумом и минимумом цены;
- разность между текущим ценовым максимумом и предыдущей ценой закрытия;
- разность между текущим ценовым минимумом и предыдущей ценой закрытия.
По сути, ATR является экспоненциальным скользящим средним (EMA) для True Range. Чем больше разница в цене между одним из вышеперечисленных, тем выше ATR и тем выше волатильность на рынке. ATR можно использовать при настройке торговых стопов.
Индикатор рассчитывается на основе простой скользящей средней SMA, и состоит из двух линий, ограничивающих динамику цены сверху и снизу соответственно.
Полосы Боллинджера - это еще один индикатор волатильности. Полосы Боллинджера создают динамический коридор (торговый диапазон), который сжимается и разжимается в зависимости от волатильности цен. Согласно идее создателя индикатора г-на Боллинджера, когда цена выходит из торгового коридора — либо поднимаясь выше верхней линии, либо пробивая нижнюю линию, это может указывать на разворот и является торговым сигналом.
В отличие от акций, фьючерсов и биржевых товаров, невозможно точно оценить объем спотового рынка Форекс. Проблема заключается в том, что рынок Форекс является внебиржевым (OTC), и единого агрегатора информации по ценам и объемам сделок просто не существует. Объем торговли, доступный на определенной платформе, зависит от собственного потока котировок конкретного брокера. Эти цифры не имеют никакого отношения к общему объему торговли по всему миру. Тем не менее, некоторые трейдеры все еще используют индикаторы объема в торговле, а некоторые даже получают с помощью них прибыль.
Измеряет увеличение / уменьшение объема торгуемого инструмента по отношению к его цене.
Если общий дневной объем увеличился по сравнению с предыдущим днем, ему присваивается положительное число. Если общий объем уменьшился с предыдущего дня, он считается отрицательным. Если цены сильно движутся в одном направлении, индикатор OBV также движется. Расхождение между ценой и OBV указывает на слабость рынка.
Если, продолжая изучать ряд других технических индикаторов, вы найдете много общего между ними и индикаторами, упомянутыми выше - наши поздравления. Это означает, что вы усвоили не только процесс механического исполнения сгенерированных торговых сигналов, но и поняли их логику и способы применения в торговле. Оттачивайте свои торговые навыки с помощью нашего бесплатного демо-счета, а так же, используйте MT4 Supreme Edition в своей торговле и получите больше торговых индикаторов и советников разработанных специально для вас!
Данный материал предоставлен в информационных целях и не должен толковаться как содержащий советы, рекомендации по инвестициям или предложение любых операций с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, Вам следует проконсультироваться с независимыми финансовыми специалистами, чтобы убедиться, что вы понимаете все риски, связанные с инвестированием в финансовые инструменты.
