Советы по тестированию торговых стратегий на исторических данных без программирования

Что значит тестировать торговые стратегии на исторических данных? Заглянем в инструментарий трейдера. Как думаете, что мы там найдём? Саму торговую платформу, пользовательские и встроенные индикаторы, источники информации об основах торговли. Что ещё? Блокнот, в котором записаны все сделки. Новости и аналитика, различные графические модели.

Этого, кажется, достаточно для успешной торговли. Но кое-чего не хватает. В инструментарии должна быть и торговая стратегия, разработанная с учётом ваших потребностей и стиля торговли. Кроме того, нужно быть полностью уверенным, что она работает. В этом поможет тестирование торговых стратегий на исторических данных.

Что такое тестирование стратегии на исторических данных?

Идея довольно проста. У нас есть торговая стратегия, и мы хотим проверить, работает ли она в реальных рыночных условиях. Проще говоря, тестирование торговой стратегии на исторических данных позволяет применить её или выдвинутую гипотезу к прошлому периоду. Иными словами, мы не используем стратегию в будущем, а вместо этого анализируем исторические периоды и данные. При таком тестировании мы словно возвращаемся в прошлое и проверяем, как могла бы работать наша гипотеза.

Главное преимущество в том, что трейдер может выбрать период со схожими характеристиками и факторами, а затем применить текущую торговую стратегию к историческому периоду, чтобы получить аналогичный результат. Звучит очень эффективно, но сложно. Но всё становится проще, когда вы узнаёте, как самостоятельно тестировать торговые стратегии на исторических данных.

Виды тестирования торговых стратегий на исторических данных

Чтобы протестировать стратегию в реальном времени, у трейдеров есть два основных варианта:

• Автоматизированное тестирование торговой стратегии на исторических данных — метод, для которого нужно написать код, автоматически совершающий сделки согласно тестируемой стратегии. Однако этот метод не подойдёт тем, кто не разбирается в технических вопросах и не умеет программировать. То есть нам.
• Ручное тестирование торговой стратегии на исторических данных — вариант для тех, кто не умеет программировать. Идея в том, чтобы вручную делать то же самое, что выполняет код при автоматизированном тестировании.

Второй метод требует больше времени. С другой стороны, он не так сложен, как может показаться. Рассмотрим пример тестирования торговой стратегии на исторических данных в MT4.

Тестирование стратегии на исторических данных в MT4

Как уже говорилось, мы будем использовать ручной подход, который подойдёт тем, у кого нет навыков программирования или технических знаний. Суть в том, чтобы торговать на «прошлом» рынке. Нужно подробно изучить каждый график и двигаться по нему бар за баром — так же, как вы делаете это на реальном финансовом рынке.

Итак, вот основные шаги для тестирования торговой стратегии на исторических данных в MT4:

1. Выберите рынок, на котором хотите торговать.
2. Прокрутите график к более раннему периоду.
3. Добавьте на график индикаторы и торговые инструменты.
4. Откройте настройки графика и установите целевые уровни прибыли, уровень входа и стоп-лосс (откройте сделку).
5. Запишите результат сделки.
6. Повторяйте шаги 3–5, пока стратегия не докажет свою эффективность.

Проведите бэктестинг на надёжной и мощной торговой платформе MetaTrader 4! Здесь можно бесплатно скачать MT4 и протестировать стратегии, заполнив простую регистрационную форму.

Преимущества и недостатки бэктестинга стратегий

Успешная стратегия — это большое преимущество. Однако бэктестинг не гарантирует безупречных результатов или высокой прибыли. Он помогает изучать рынок и проводить углублённый анализ — так же, как вы делаете это при выходе на финансовый рынок. Кроме того, важно учитывать ключевые преимущества и недостатки этого метода.

Преимущества бэктестинга стратегий:

• Специальные технические навыки не требуются.
• Не нужно писать код.
• Бесплатно для любого трейдера независимо от используемой платформы.
• Полезная информация о стратегии и результаты тестирования.

Недостатки бэктестинга стратегий:

• Требует очень много времени.
• Возможны ошибки.
• Результаты отслеживания могут вводить в заблуждение.
• Ограниченный объём исторических данных.

Если вы используете этот подход, вам придётся учитывать разные периоды торговли, что непросто.

Преимущество в том, что MT4 предлагает расширенные возможности. Если у вас есть доступ к этой платформе, вы сможете выбрать нужный график и перемотать время назад. Иными словами, функция «Forex Simulator» позволяет воспроизвести предыдущий период рынка, начав с любого выбранного дня. Вы сможете выставлять ордера и изменять их так же, как при торговле на реальном счёте.

Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.