ຄູ່ມືສົມບູນກ່ຽວກັບກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍດ້ວຍອັລກໍຣິທຶມ

ກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍດ້ວຍອັນກໍຣິທຶມຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນເມື່ອຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຸ້ນສະຫະລັດ ແລະຕະຫຼາດ Forex. ມີຄົນບໍ່ຫຼາຍຄົນທີ່ຮູ້ວ່າ ໃນຄວາມເປັນຈິງ ເຄື່ອງຈັກມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ທັງສອງຕະຫຼາດນີ້. ກ່າວອີກແບບໜຶ່ງ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາຫຸ້ນຂຶ້ນກັບຫຸ່ນຍົນ ແລະອັນກໍຣິທຶມທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ.

ດ້ວຍການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ ແລະການປ່ຽນຕະຫຼາດການເງິນໃຫ້ເປັນດິຈິຕອນ ປັດຈຸບັນນັກຊື້ຂາຍສາມາດນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ສຳລັບກົນລະວິທີ ແລະຮູບແບບການຊື້ຂາຍທຸກປະເພດ. ໃນຄູ່ມືນີ້ ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍແນວຄິດຂອງກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍດ້ວຍອັນກໍຣິທຶມທີ່ສຳຄັນ ປະເພດຕ່າງໆ ເຫດຜົນໃນການນຳໃຊ້ ແລະສິ່ງທີ່ທ່ານອາດຕ້ອງກຽມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຊື້ຂາຍປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະສ້າງຜົນຕອບແທນ.

ເຫດຜົນໃນການນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍດ້ວຍອັນກໍຣິທຶມ

ກ່ອນຈະອະທິບາຍວ່າເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກແນວໃດ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ການຊື້ຂາຍປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ແນວໃດ ພວກເຮົາຄວນເນັ້ນເຖິງຂໍ້ດີສຳຄັນບາງປະການຂອງການນຳໃຊ້ແນວຄິດນີ້ກ່ອນ. ເຫດຜົນໃນການນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດມີດັ່ງນີ້:

• ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕາມລາຄາ. ລະບົບຈະດຳເນີນການຊື້ຂາຍໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.
• ກົນລະຍຸດນີ້ຮັບປະກັນຄວາມແມ່ນຍຳໃນການສົ່ງຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍຕາມລະດັບທີ່ກຳນົດ. ນອກຈາກນັ້ນ ຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍຈະຖືກດຳເນີນການທັນທີ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມລ່າຊ້າ ຫຼືການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາທີ່ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຂາດທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ.
• ການອັດຕະໂນມັດຂະບວນການຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນການເຮັດທຸລະກຳ.
• ດ້ວຍກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດ ທ່ານສາມາດກວດສອບຫຼາຍເງື່ອນໄຂພ້ອມກັນໄດ້.
• ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກຄວາມຜິດພາດໃນການດຳເນີນການດ້ວຍມື ຊຶ່ງເກີດຈາກປັດໄຈຂອງມະນຸດ.
• ສາມາດຮອງຮັບ ແລະທົດສອບຍ້ອນຫຼັງກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍດ້ວຍອັນກໍຣິທຶມ ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ ຫຼືຂໍ້ມູນໃນອະດີດ.
• ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ ຫຼືຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຈາກການຊື້ຂາຍດ້ວຍອາລົມ ຫຼືຄວາມກົດດັນ.

ຜົນທີ່ໄດ້ຄື ເຮົາມີເຄື່ອງຊື້ຂາຍອັດສະລິຍະທີ່ຈະຈັດການທຸກຂັ້ນຕອນແທນນັກຊື້ຂາຍ ໂດຍອີງຕາມຄວາມມັກ ຮູບແບບການຊື້ຂາຍ ແລະເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້. ແນວຄິດນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າການຊື້ຂາຍຄວາມຖີ່ສູງ. ແນວຄິດຫຼັກຄື ດຳເນີນການຊື້ຂາຍໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ສຸດພ້ອມກັນ. ກົນລະຍຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດການເງິນຫຼາຍແຫ່ງ ໂດຍໃຊ້ປະເພດຊັບສິນຫຼາຍຮູບແບບພ້ອມກັນ.

ຮູບແບບການຊື້ຂາຍດ້ວຍອັນກໍຣິທຶມທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປ

ນັກຊື້ຂາຍສາມາດນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດອັດຕະໂນມັດໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ. ຮູບແບບທີ່ເລືອກຈະຂຶ້ນກັບຮູບແບບ ແລະແນວຄິດການຊື້ຂາຍທີ່ທ່ານນຳໃຊ້. ຂໍ້ດີຄື ກົນລະວິທີການຊື້ຂາຍໃດໆກໍສາມາດນຳເຄື່ອງມືນີ້ໄປໃຊ້ໄດ້. ຮູບແບບທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປມີດັ່ງນີ້:

• ການຊື້ຂາຍລະຍະກາງ ແລະລະຍະຍາວ – ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນໄລຍະຍາວຊື້ຫຸ້ນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ວິທີນີ້ຊ່ວຍຮອງຮັບການຊື້ຂາຍໃນປະລິມານຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕໍ່ລາຄາຫຸ້ນເມື່ອຊື້ຊັບສິນຈຳນວນຫຼາຍ.
• ການຊື້ຂາຍລະຍະສັ້ນ – ນັກຄາດການລາຄາສາມາດອາໄສການສົ່ງຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍທີ່ວ່ອງໄວ ແລະອັດຕະໂນມັດ ໂດຍບໍ່ລ່າຊ້າ ຫຼືປ່ຽນແປງລາຄາ. ການຊື້ຂາຍທັນທີຊ່ວຍໃຫ້ຊັບສິນມີສະພາບຄ່ອງພຽງພໍ.
• ການຊື້ຂາຍຢ່າງເປັນລະບົບ – ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຕິດຕາມແນວໂນ້ມ ນັກຄາດການລາຄາ ຜູ້ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ຫຼືນັກຊື້ຂາຍຄູ່ສະກຸນເງິນ ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອວາງໂຄງການກົນລະຍຸດ ແລະຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືທາງການເງິນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ການຊື້ຂາຍດ້ວຍອັນກໍຣິທຶມໃຫ້ວິທີການຊື້ຂາຍເຊີງຮຸກທີ່ເປັນລະບົບຫຼາຍກວ່າວິທີທີ່ອີງໃສ່ສັນຊາດຕະຍານ ຫຼືລາງສັງຫອນຂອງນັກຊື້ຂາຍ.

ຕົວຢ່າງກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍດ້ວຍອັນກໍຣິທຶມ

ເມື່ອເລືອກກົນລະຍຸດອັດຕະໂນມັດໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ, ທ່ານຄວນພິຈາລະນາໂອກາດທີ່ອາດສ້າງຜົນຕອບແທນໄດ້ສູງທີ່ສຸດ, ພ້ອມດ້ວຍຕົ້ນທຶນທີ່ຫຼຸດລົງແລະລາຍຮັບທີ່ອາດເພີ່ມຂຶ້ນ. ລອງເບິ່ງລາຍການກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍດ້ວຍອັລກໍຣິທຶມທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍໆ:

1. ການຊື້ຂາຍຕາມແນວໂນ້ມ – ເປັນໜຶ່ງໃນກົນລະຍຸດທີ່ນິຍົມແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍ. ໃນການຊື້ຂາຍຕາມແນວໂນ້ມ ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່. ນັກຊື້ຂາຍຈະອາໄສການທະລຸຂອບເຂດຂອງຊ່ອງລາຄາ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະດັບລາຄາ ແລະອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງກຽມໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດທາງເຕັກນິກຫຼາຍປະເພດ.
2. ການຊື້ຂາຍສ່ວນຕ່າງລາຄາ (Arbitrage) – ແນວຄິດຄືການຊື້ຮຸ້ນທີ່ຈົດທະບຽນຊື້ຂາຍໃນສອງຕະຫຼາດໃນລາຄາຕ່ຳສຸດ ແລ້ວຂາຍທັນທີໃນລາຄາສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້.
3. ການປັບສັດສ່ວນກອງທຶນດັດຊະນີ – ເປັນໂອກາດທີ່ດີສຳລັບນັກຊື້ຂາຍທີ່ອາໄສຜົນກຳໄລ 20-80 basis points ເພື່ອສ້າງຜົນຕອບແທນຈາກຮຸ້ນຈຳນວນໜຶ່ງ.
4. ການຊື້ຂາຍໃນກອບລາຄາ – ຍັງເອີ້ນວ່າກົນລະຍຸດການກັບຄືນສູ່ຄ່າສະເລ່ຍ. ແນວຄິດນີ້ອີງໃສ່ການທີ່ລາຄາກັບຄືນສູ່ຄ່າສະເລ່ຍເປັນໄລຍະໆ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຈຸດສູງສຸດແລະຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງລາຄາຖືກມອງວ່າບໍ່ແມ່ນເຫດການປົກກະຕິ ແຕ່ເປັນປະກົດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.  
5. VWAP – ກົນລະຍຸດນີ້ອີງໃສ່ລາຄາສະເລ່ຍຖ່ວງນ້ຳໜັກຕາມປະລິມານການຊື້ຂາຍ. ແນວຄິດນີ້ແບ່ງຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍຂະໜາດໃຫຍ່ອອກເປັນສ່ວນນ້ອຍໆ ຫຼືເອີ້ນວ່າ chunks ເພື່ອສ້າງໂປຣໄຟລ໌ປະລິມານການຊື້ຂາຍໃນອະດີດສະເພາະ.
6. TWAP – ແນວຄິດນີ້ຄ້າຍກັບກົນລະຍຸດກ່ອນໜ້າ. ຂໍ້ແຕກຕ່າງດຽວຄື ການແບ່ງເປັນຊ່ວງເວລາແທນການສ້າງໂປຣໄຟລ໌ປະລິມານການຊື້ຂາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ກົນລະຍຸດນີ້ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າລາຄາສະເລ່ຍຖ່ວງນ້ຳໜັກຕາມເວລາ.

ນີ້ເປັນພຽງບາງສ່ວນຂອງກົນລະຍຸດອັດຕະໂນມັດທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ. ນັກຊື້ຂາຍຍັງອາດລອງໃຊ້ POV (ເປີເຊັນຂອງປະລິມານການຊື້ຂາຍ), ການຫຼຸດຜົນກະທົບຈາກການດຳເນີນຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍ ແລະແນວຄິດອື່ນໆທີ່ອີງໃສ່ຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍທີ່ດຳເນີນການໂດຍອັດຕະໂນມັດ.  

ສິ່ງທີ່ທ່ານອາດຕ້ອງມີສຳລັບກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍດ້ວຍອັລກໍຣິທຶມ

ສິ່ງທຳອິດ ແລະສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານຄວນເຮັດ ຄືນຳແນວຄິດທີ່ເລືອກໄປຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນ ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ກົນລະຍຸດ backtesting ທີ່ຜ່ານການພິສູດແລ້ວແລະທົດລອງອັລກໍຣິທຶມທີ່ເລືອກ ໂດຍໃຊ້ຜົນການດຳເນີນງານຂອງຮຸ້ນໃນອະດີດຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ. ຖ້າແນວຄິດນັ້ນປະສົບຜົນສຳເລັດ ທ່ານອາດລອງໃຊ້ພາຍໃຕ້ສະພາບຕະຫຼາດຈິງ. ສິ່ງທີ່ທ່ານອາດຕ້ອງມີ ປະກອບມີ:

• ຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກແລະການຂຽນໂປຣແກຣມບາງສ່ວນ ເພາະທ່ານຈະຕ້ອງປັບກົນລະຍຸດໃຫ້ລະອຽດຕາມພາລາມິເຕີທີ່ຕ້ອງການ.
• MT4 ທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ ແລະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ.
• ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂ່າວ, ບົດວິເຄາະ, ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດທີ່ສົ່ງມາແບບສົດ ແລະແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆ.
• ຊອບແວ backtesting.
• ຕົວຊີ້ວັດທາງເຕັກນິກສຳລັບເບິ່ງຂໍ້ມູນປະຫວັດການດຳເນີນງານຂອງຕະຫຼາດໃນອະດີດ.

ໃນດ້ານໜຶ່ງ ກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍດ້ວຍອັລກໍຣິທຶມໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຂຶ້ນແກ່ນັກຊື້ຂາຍທີ່ຕ້ອງການດຳເນີນຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍແບບອັດຕະໂນມັດແລະທັນທີ. ກົນລະຍຸດເຫຼົ່ານີ້ເໝາະກັບຮູບແບບແລະວິທີການຊື້ຂາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ແຕ່ກ່ອນຈະເລີ່ມຕົ້ນ ທ່ານຄວນມີທັກສະການຂຽນໂປຣແກຣມບາງຢ່າງ ຫຼືຈ້າງນັກພັດທະນາມືອາຊີບມາຊ່ວຍຕັ້ງຄ່າກົນລະຍຸດອັດຕະໂນມັດ.

ເອກະສານນີ້ບໍ່ມີ ແລະບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມວ່າມີ ຄຳແນະນຳການລົງທຶນ, ຄຳແນະນຳການລົງທຶນສະເພາະ, ການສະເໜີ ຫຼືການຊັກຊວນໃຫ້ເຮັດທຸລະກຳໃດໆໃນເຄື່ອງມືທາງການເງິນ. ກ່ອນຕັດສິນໃຈລົງທຶນ ທ່ານຄວນຂໍຄຳແນະນຳຈາກທີ່ປຶກສາການເງິນອິດສະຫຼະ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ.