วัดความผันผวนด้วยอินดิเคเตอร์ Average True Range (ATR)

เครื่องบ่งชี้ หรือ อินดิเคเตอร์ forex ส่วนใหญ่ที่นักเทรดมือใหม่นิยมใช้กันนั้น มักใช้สำหรับการวิเคราะห์ตลาดในแง่ความเคลื่อนไหวของราคา และทิศทางของแนวโน้มราคา (เทรนด์) ซึ่งแตกต่างจากอินดิเคเตอร์ Average True Range ที่ช่วยบ่งบอกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตราสารนั้นๆ โดยละเอียดมากยิ่งขึ้น!

Average True Range (ATR) จัดอยู่ในกลุ่มของอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดค่าความผันผวน โดยเครื่องมือนี้จะใช้เพื่อบ่งบอกทิศทางความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆ ในกรอบเวลา (Timeframe) ที่เทรดเดอร์ระบุ เพื่อยืนยันสัญญาณซื้อและขาย นอกจากนั้น เทรดเดอร์อาจใช้อินดิเคเตอร์ชนิดนี้เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ดีที่สุดในการตั้ง Stop Loss ได้เช่นกัน Average True Range จึงถือเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้ทำกำไรอย่างปลอดภัยในการเทรดรายวัน (Day trading)

ในบทความนี้ เราจะมาบอกเล่าถึงวิธีการอ่านอินดิเคเตอร์ ATR รวมไปถึงวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งอินดิเคเตอร์ชนิดนี้ เพื่อใช้งานบนแพลตฟอร์ม MT4 ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ!

อินดิเคเตอร์ Average True Range (ATR) คืออะไร?

ทิศทางของอินดิเคเตอร์ ATR จะเปลี่ยนแปลงไปตามความเคลื่อนไหวของราคา หรือหากจะขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือ อินดิเคเตอร์ชนิดนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นและลง เมื่อราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเอง ดังนั้น เทรดเดอร์จะไม่เพียงแค่ทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น แต่ยังสามารถพิจารณาทิศทางของสินทรัพย์นั้นๆ ได้อีกด้วย

มีอินดิเคเตอร์หลายๆ ชนิด ที่ถึงแม้จะถูกคิดค้นขึ้นมาในอดีต แต่ก็ยังถูกพัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกับ ATR ที่มีการคิดค้นและพัฒนา วิธีการอ่านค่าแบบใหม่ๆ จากการคำนวณในทุกๆ นาที หรือแม้แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยกรอบเวลาในการคำนวณนั้นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของกราฟที่ท่านใช้งาน:

• กราฟ 1 นาที จะอาศัยการคำนวณ ATR ในทุกๆ นาที
• กราฟรายวัน จะอาศัยการคำนวณ ATR ในทุกๆ วัน

และไม่ว่าท่านจะใช้กราฟรูปแบบใด หรือ timeframe ใดก็ตาม ผลการคำนวณก็จะปรากฎในรูปแบบของเส้นที่ยาวต่อเนื่องกัน ซึ่งจะช่วยระบุค่าความผันผวนที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาต่างๆ และเนื่องด้วยความยืดหยุ่นของอินดิเคเตอร์ ATR เทรดเดอร์สามารถคำนวณค่าต่างๆ ในระยะเวลาที่ท่านต้องการศึกษา ได้ด้วยตนเอง ซึ่งในกรณีนี้ สิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือ การคำนวณตัวเลขจาก:

• |ราคาสูงสุดของวันนี้ - ราคาปิดของวันก่อนหน้า|
• |ราคาต่ำสุดของวันนี้ - ราคาปิดของวันก่อนหน้า|
• |ราคาสูงสุดของวันนี้ - ราคาปิดของวันนี้|

โดยเทรดเดอร์จะต้องไม่ลืมว่า ผลจากการคำนวณ (ทั้งค่าบวกและลบ) นั้นเป็นค่าสัมบูรณ์ และท่านจะต้องใช้ค่าที่มากที่สุดในการคำนวณด้วยอินดิเคเตอร์ ATR นั่นเอง

วิธีการอ่านอินดิเคเตอร์ Average True Range

ก่อนอื่นเลย เทรดเดอร์ควรทราบว่า จุดประสงค์หลักในการคิดค้นอินดิเคเตอร์ ATR ขึ้นมานั้น ก็เพื่อใช้สำหรับการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) อย่างไรก็ตาม มันได้ถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถใช้เทรดได้ทั้ง ดัชนีตลาด (Indice), หุ้น (Stock) และตราสารอื่นๆ ที่มีความผันผวนสูง

การอ่านอินดิเคเตอร์ Average True Range นั้นง่ายมากๆ โดยเมื่อมีความผันผวนสูง ATR ก็จะเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อมีความผันผวนต่ำ แน่นอนว่า ATR ก็จะลดต่ำลงเช่นกัน สาเหตุที่ทำให้เทรดเดอร์นิยมใช้เครื่องมือ ATR ก็เพราะว่า มันสามารถระบุตำแหน่งที่ดีที่สุดในการเปิดและปิด position ได้ ยิ่งไปกว่านั้น มันยังสามารถคำนวณค่าความผันผวนได้อย่างแม่นยำ ทำให้ ATR เป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ ได้ และยังใช้ได้กับกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกัน เนื่องจากมันจะช่วยให้การคำนวณนั้นง่ายมากยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง: อินดิเคเตอร์ ATR อาจระบุทิศทางของราคาได้ผิดพลาดบางครั้ง ดังนั้น เทรดเดอร์จึงควรใช้เครื่องมือนี้เพื่อวัดค่าความผันผวนแทน โดยค่าจะปรากฎเป็นช่องว่างระยะห่าง (Gap) หรือตำแหน่งขึ้นและลง อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์จะต้องศึกษาข้อมูลราคาในอดีตด้วยเช่นกัน

การใช้ Chandelier Exit – หนึ่งในเทคนิคของอินดิเคเตอร์ ATR

อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่า โดยส่วนใหญ่ อินดิเคเตอร์ Average True Range นั้นจะใช้ควบคู่กับเทคนิคการเทรดต่างๆ เพื่อระบุตำแหน่งที่ดีที่สุดในการเข้าและออกจากตลาด โดยหนึ่งในเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ chandelier exit ที่ถูกคิดค้นโดย Chuck LeBeau ซึ่งใช้ระบุตำแหน่งราคาที่สูงที่สุด เพื่อตั้งจุด Trailling stop ณ บริเวณดังกล่าว

ยิ่งไปกว่านั้น หากเทรดเดอร์กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาด และความผันผวน ท่านยังสามารถใช้เครื่องมือชนิดนี้ในการคำนวณขนาดของสัญญา (Position sizing) เพื่อกำหนดปริมาณการเทรดที่เหมาะสม และลดความเสี่ยงจากการเทรด!

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Average True Range บน MT4

ท่านสามารถดาวน์โหลด ATR ได้ฟรี แล้วติดตั้งลงบน MT4 และเพิ่มอินดิเคเตอร์ดังกล่าวในกราฟราคาได้ทันที ท่านสามารถดาวน์โหลด ATR ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ พร้อมวิธีการติดตั้งแบบง่ายๆ ที่ท่านสามารถทำได้อย่างแน่นอน!

ดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์ ATR ฟรี สำหรับ MT4

ขั้นตอนต่อมา คือ การติดตั้งและเพิ่มอินดิเคเตอร์ ATR ลงไปในแพลตฟอร์มเทรดของท่าน ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้:

1. ทำการ Extract ไฟล์ RAR ที่ท่านได้ดาวน์โหลดไปแล้ว
2. เปิด MT4 แล้วไปที่ "File Menu"
3. คลิกที่ "Data Folder"
4. จากนั้น เปิดโฟลเดอร์ MQL4
5. ค้นหา "Indicators" แล้วลากไฟล์ที่ท่านได้ extract เรียบร้อยแล้ว ลงไปวางในโฟลเดอร์ indicators
6. ปิดแล้วเปิด MT4 ใหม่อีกครั้ง จากนั้นเลือก Insert -> Indicators -> Custom -> ATR

ที่สำคัญ อย่าลืมรีสตาร์ทแพลตฟอร์ม MT4 เพื่อการติดตั้งอินดิเคเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์ล่ะครับ

การเทรดของท่านจะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น หากท่านเรียนรู้ที่จะใช้งาน อินดิเคเตอร์ forex อื่นๆ

• ใช้ Pivot Point เพื่อหาแนวรับ-แนวต้าน
• Xmaster Formula บอกสัญญาณการซื้อ-ขาย
• อินดิเคเตอร์ Stochastic ฉบับมือใหม่

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน