年度压力测试显示：美国银行将面临经济灾难

根据年度压力测试结果，如果出现末日情景，美国大型银行将损失超过5,410亿美元。投资金额较大的客户将面临严重的财务灾难。

美联储开展的压力测试模拟了一种假设的危机情景，涵盖美国整体经济可能面临的极端灾难。结果显示，大型银行将损失5,410亿美元。不过，它们仍拥有充足资本来弥补资金缺口并吸收潜在损失。

如果测试结果合格，则可看出未来12个月内必须持有资本的金融机构数量。测试还确定了抵御金融危机和巨额亏损所需的资本。如果银行达到或超过要求，就不再受美联储限制，可将多少资本用于向股东派发股息和回购股票。

这些结果似乎颇具象征意义，因为它们是在3家美国银行——Signature Bank、第一共和银行和硅谷银行——发生重大倒闭事件仅数月后公布的。一方面，这种情况给规模较小的银行带来了更大压力；另一方面，也引发了某种局部金融危机。值得一提的是，压力测试并未涵盖规模较小的金融机构，因为它们很可能注定会倒闭，且没有任何恢复的机会。

这项测试旨在确定各银行所谓的财务缓冲区，或压力测试资本。它反映金融机构在风险加权资产基础上，必须持有的超出最低监管要求的普通股一级资本金额。这是一项至关重要的指标，因为测试结果显示，银行还可能遭受约800亿美元的交易损失。在必要时，如果利率大幅上升，就可能出现这种情况。

愿交易好运与你同在！