Настройка стратегии торговли на основе потока ордеров

Использование потока ордеров для внутридневной торговли — подход для трейдеров высокого уровня. Сама концепция не так сложна, как может показаться, однако для её применения нужны глубокие знания типов ордеров и понимание того, как и почему движутся финансовые рынки.

Большинство начинающих торгует «вслепую», не понимая, как движется рынок и почему ордер перестал действовать. Стратегия торговли на основе потока ордеров — малоизвестный метод, которым пользуются в основном профессиональные трейдеры. Её можно использовать как самостоятельную стратегию для внутридневной торговли. Для долгосрочной торговли она не подойдёт, поскольку та в основном опирается на фундаментальный и технический анализ, а также индикаторы.

Основные причины использовать тактики торговли на основе потока ордеров

Как уже говорилось, понимание потока ордеров даёт внутридневным трейдерам дополнительные преимущества. Оно открывает доступ к ряду возможностей, которых обычно нет у начинающих трейдеров. Вот некоторые из них:

• Понимание того, как движется рынок.
• Определение ключевых зон поддержки и сопротивления.
• Определение точек входа в рынок и выхода из него.
• Более быстрое принятие решений по сравнению с большинством трейдеров, анализирующих графики.
• Как выявить ликвидность, когда кажется, что её на рынке нет.

В этой статье мы расскажем, как работает стратегия торговли по потоку ордеров и что понадобится для её применения. Но сначала подробно разберём основные понятия.

Как работает торговля по потоку ордеров

Суть стратегии — использовать различные типы ордеров на разных рынках. Каждый тип ордера даёт определённую информацию. Одновременное использование всех типов позволяет получить подробное представление о рынке с разных сторон. Для начала разберём основные типы ордеров:

• Рыночные ордера делятся на два типа: рыночные ордера на покупку и на продажу. Ордер исполняется, когда трейдер фактически покупает или продаёт актив. Важно учитывать, что рыночные ордера могут двигать цену и влиять на лимитные ордера. Например, если вы видите слишком много рыночных ордеров на покупку, это означает, что на рынке сейчас нет лимитных ордеров на продажу.
• Лимитные ордера — здесь мы снова рассмотрим лимитный ордер на покупку и лимитные ордера на продажу, также известные как Ask и Bid. Они ждут исполнения рыночными ордерами. При этом лимитные ордера могут оставаться в рынке очень долго или даже бесконечно, если в этой ценовой зоне никто не продаёт и не покупает актив.
• Стоп-ордера — в отличие от двух предыдущих типов, стоп-ордера на покупку и продажу не отображаются в стакане ордеров. Это неудивительно: трейдеры используют их для управления рисками и не обязаны раскрывать информацию о них. При этом после срабатывания по цене актива такие ордера могут сразу преобразоваться в рыночные.

Понимание типов ордеров и принципов стратегии торговли по потоку ордеров поможет вам выявлять ликвидность. Вы сможете видеть объём лимитных ордеров на покупку и продажу. Это даёт больше гибкости: трейдеры могут выбрать рынок с достаточной ликвидностью, чтобы получить большую прибыль даже по одному контракту. Для этого нужно определить наиболее подходящие рыночные условия и характеристики.

Когда применять стратегию торговли по потоку ордеров

Стратегия подходит для любых финансовых инструментов и рынков. Как правило, трейдеры используют её при торговле фьючерсами и акциями. Однако ликвидность может различаться даже на рынках с одним и тем же финансовым инструментом — особенно это касается нефтяных фьючерсов. В любом случае избегайте рынков с низкой волатильностью и не используйте эту стратегию для долгосрочной торговли.

Для стратегии торговли по потоку ордеров подходят следующие финансовые инструменты:

• Акции;
• Фьючерсы (на нефть, индексы, сырьевые товары, золото, серебро и другие).

Рынки с высокой ликвидностью, подходящие для торговли по потоку ордеров:

1. Золото.
2. Нефть.
3. Форекс.
4. Облигации.
5. S&P500, Euro Stoxx 50.

Что понадобится для торговли по потоку ордеров

Самое сложное здесь — получить необходимые данные. Чтобы рабочий процесс не прерывался, вам понадобится специальное программное обеспечение и другие инструменты.

Для начала выберите надёжного брокера и откройте счёт. Затем вам понадобится поток данных. Как правило, его предоставляет выбранный вами брокер. Например, MTrading предлагает ежедневный технический анализ, аналитику и новости, которые помогут определить рынок с наибольшей ликвидностью.

Лучше использовать поток данных самого брокера. Если вы решите получать данные отдельно, придётся платить дополнительную комиссию. Некоторые трейдеры выбирают специальные сервисы, например CQG или Rithmic. Их главный недостаток — модель подписки с ежемесячной оплатой. Если вы используете отдельное программное обеспечение для анализа потока ордеров, его нужно будет подключить к счёту у брокера. И наконец, убедитесь, что на счёте достаточно средств. Если их не хватает, пополните счёт и начните торговать.

Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.