Forex Backtesting: เทรดแม่นขึ้น ด้วยการทดสอบระบบเทรดย้อนหลัง

"Forex backtesting" หรือ "การทำ Backtest" คือ การนำผลลัพธ์ที่ได้จากการเทรดด้วยอินดิเคเตอร์ หรือระบบเทรดอัตโนมัติ (Expert Advisor หรือ EA) มาบันทึกและประเมินผล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับเทรดเดอร์ที่นิยมใช้อินดิเคเตอร์หรืออัลกอริทึมช่วยเทรดอื่นๆ ในการเทรด forex และ CFDs แต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับการทำ backtest ว่ามันสำคัญสำหรับการเทรด forex อย่างไร มาลองดูที่มาที่ไปของการทำ backtest กันก่อนดีกว่าครับ

เนื้อหาหลักในบทความ

จุดเริ่มต้นของซอฟต์แวร์ Backtest

ย้อนกลับไปในปี 1980 การ backtest สำหรับการเทรด forex นั้นไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นัก เนื่องจากช่วงนั้นยังเป็นยุคของการเทรดบนกระดาษ ทำให้การ backtest เป็นเพียงแค่การจดบันทึกผลลัพธ์การเทรดลงบนสมุดโน๊ตหรือกระดาษสักแผ่นหนึ่ง โดยการ backtest ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการบันทึกปัจจัยพื้นฐานทั่วๆ ไป เช่น ข่าว และอาจจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับแพทเทิร์นของตลาดบ้างเล็กน้อยเท่านั้น

แต่แล้วในปี 1990 เทรดเดอร์ได้เปลี่ยนมาจดบันทึกและสรุปผลลัพธ์การเทรดบนคอมพิวเตอร์แทน ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 1980 แล้ว เรียกได้ว่ายุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและขั้นตอนการเทรด รวมถึงวิธีการวัดผลในการเทรดเลยทีเดียวครับ เพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมา การทดสอบผลการเทรด forex ก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องจดด้วยมือเปล่าให้เมื่อยอีกต่อไป

การทำ Backtest ระบบเทรด Forex และอินดิเคเตอร์

ขั้นเริ่มต้นในการ backtest การเทรด forex คือการดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม MT4 และ MT4 Supreme Edition ของ MTrading ซึ่งเป็น 2 เครื่องมือสำคัญในการทำ backtest ที่ขาดไม่ได้เลยล่ะ

อินดิเคเตอร์ Symbol Information

วิธีการแรกที่เราขอแนะนำเลยก็คือ การใช้อินดิเคเตอร์ symbol information บน MT4 และ MT4 Supreme Edition ของ MTrading ซึ่งจะช่วยสรุปข้อมูลในตลาดของตราสารแต่ละชนิดอย่างรวดเร็วและละเอียด ที่สำคัญเครื่องมือ symbol indicator บน MT4 ทำให้การ backtest ในการเทรด forex เป็นเรื่องง่ายและสะดวกอีกด้วย

ฟีเจอร์ดังกล่าวทำให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์การเทรดได้ง่ายมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงการเปลี่ยนแปลง ช่วงราคาและการแกว่งตัว รวมทั้งอินดิเคเตอร์ต่างๆ ในแต่ละกรอบเวลา (Timeframe) ที่รับรองได้เลยว่าเครื่องมือวิเคราะห์นี้จะทำให้ท่านเข้าใกล้เส้นชัยแห่งการเทรดประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

การทำ Backtest บน MT4 และ MT4 SE

ซอฟต์แวร์ backtest forex จะทำงานได้ผลดียิ่งขึ้น หากท่านมีพื้นฐานข้อมูลเกี่ยวกับราคาในตลาด และยิ่งไปกว่านั้น การมีข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจย้อนหลังซึ่งสามารถค้นหาได้จากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่งก็จะยิ่งช่วยยืนยันข้อมูลจากซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วราคาในแต่ละวันก็จะมีทั้งราคา Low, ราคา High, ราคาเปิด และราคาปิด รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่มีผลต่อราคาในตลาด forex

Trading simulator หรือโปรแกรมเทรดของ MTrading ช่วยให้ท่านเปิดและปิดออเดอร์, สร้างคำสั่งรอซื้อขาย, ตั้ง Trailing stop และ Stop loss รวมถึงตั้งเป้าทำกำไรบนกราฟราคาได้ง่ายๆ เพียงคลิกเดียว! ท่านยังสามารถบันทึกคำอธิบายการเทรดเป็น Template ได้เองโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเสียเวลาสำหรับการเปิดและปิดออเดอร์ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีอีกหลายฟีเจอร์ที่ไม่ได้มีให้ใช้งานบน MetaTrader 4 เวอร์ชั่นทั่วไป

หากเทรดเดอร์ท่านใดสนใจใช้งานเครื่องมือช่วยทดสอบกลยุทธ์เทรดของเรา เราขอแนะนำให้ท่านใช้ร่วมกับข้อมูลจากปัจจัยพื้นฐานย้อนหลังร่วมกับการทดสอบกลยุทธ์เทรดนั้น ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพดีมากๆ และช่วยส่งเสริมให้ซอฟต์แวร์ backtest และการเทรดของท่านสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

การทำ Backtest สำหรับ Forex บน MT4

ท่านสามารถเปิดใช้เครื่องมือทดสอบกลยุทธ์เทรดได้โดยการคลิกที่ Icon ดังกล่าว หรือกดปุ่มลัด Ctrl+R แล้วเลือก Expert Advisor หรือ EA ที่มีชื่อว่า MTrading - Trading Simulator.ex4 จากนั้นเลือกตราสารเทรดและกรอบเวลาที่ท่านต้องการ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่แน่ใจว่าจะเลือกโมเดลทดสอบ หรือ Testing model รูปแบบไหนดี เราขอแนะนำให้ท่านกดโหมด Open Prices แต่หากท่านพอมีประสบการณ์สำหรับการเทรดอยู่บ้างแล้วล่ะก็ ลองเลือกการตั้งค่าที่ท่านชอบดูนะครับ จากนั้นก็เลือก timeframe ที่ท่านต้องการ แต่อย่าลืมตรวจสอบด้วยล่ะว่าข้อมูลในอดีตที่ปรากฎขึ้นมานั้นถูกต้องหรือเปล่า แล้วอย่าลืมเปิด Visual mode ด้วยล่ะครับ และเพื่อให้โปรแกรมเทรดสามารถแสดงสภาวะและเป้าหมายการเทรดที่สมจริงมากยิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้ท่านเลือก Initial Account Balance ในเมนูตัวเลือก EA ให้ตรงกับจำนวนเงินในบัญชีจริงของท่าน โดยการคลิกที่ Expert Properties ในหน้าต่าง simulator บน MT4 แล้วเลือก Testing tab

ซอฟต์แวร์ forex simulation นี้ทำให้ท่านสามารถใช้ visual mode และร่นระยะเวลาในการทำ backtest ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถปรับเลื่อนแถบความเร็วไปด้านซ้ายและขวาได้ตามระยะเวลาในการ backtest ตามที่ท่านต้องการ จากตัวอย่างด้านล่างนี้ ท่านยังสามารถปรับการตั้งค่า EA อัตโนมัติโดยการคลิกปุ่ม "Optimization" แต่หากท่านคลิกที่ "Modify Expert" ท่านจะสามารถเลือกการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างออกไปสำหรับการทดสอบการเทรด

ในการใช้ซอฟต์แวร์ MTrading Backtesting เราขอแนะนำให้ท่านทดสอบทั้งอินดิเคเตอร์และกลยุทธ์เทรด เพื่อผลลัพธ์การเทรดที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้น

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 จาก MTrading เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการทดสอบกลยุทธ์ forex เนื่องจากโปรแกรมมาพร้อมกับฟีเจอร์ Strategy Tester โดยที่ท่านไม่ต้องไปดาวน์โหลดและติดตั้งเพิ่มเติม แต่อย่าลืมนะครับว่า ไม่ว่าท่านจะทดสอบการเทรดจนพึงพอใจมากแค่ไหน การเทรดก็อาจพังไม่เป็นท่าหากท่านเลือกเทรดกับโบรกเกอร์ที่ไม่น่าเชื่อถือ แต่ที่ MTrading เรามอบบริการที่น่าไว้วางใจ พร้อมเงื่อนไขเทรดที่ดีที่สุด และซอฟต์แวร์เทรดที่ทันสมัยที่สุดเสมอ

ดาวน์โหลด MetaTrader 4 ฟรี

อย่าลืมติดตาม บทเรียนการเทรด จาก MTrading เพิ่มเติม และร่วมพูดคุยขอคำปรึกษาจากทีมงานของเราผ่านทาง Live Chat บนหน้าเว็บไซต์ MTrading.com/th

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน