Order Book - คู่มือแนะนำการใช้สมุดบันทึกคำสั่งซื้อขาย

ไม่ว่าท่านจะเทรดคู่เงิน Forex หรือเทรดหุ้น ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำ Order book หรือสมุดบันทึกประวัติรายการซื้อขายนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะมันจะทำให้การสั่งซื้อขายของท่านเป็นระเบียบ ควบคุม และจัดการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ยิ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมาคอยช่วยเหลือให้เราทำบันทึกออเดอร์ได้สะดวกสบายมากขึ้น ไม่ต้องใช้มือจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายทั้งหมดลงบนกระดาษอีกต่อไป เพราะมีแหล่งข้อมูลดิจิตอลที่เหมาะสำหรับการจัดเก็บและจัดการออเดอร์ต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์กลยุทธ์การเทรดจากประวัติคำสั่งซื้อขายเหล่านั้นอีกด้วย

สมุดบันทึกออเดอร์นั้นมีประโยชน์มากๆ เนื่องจากมันเปรียบเสมือนแหล่งบันทึกข้อมูลที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดยท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและอัปเดตข้อมูลใหม่ได้ทุกเมื่อแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวครับ และยิ่งไปกว่านั้นสมุดบันทึกออเดอร์ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายๆ ประเภทแตกต่างกันไปตามรูปแบบของข้อมูลที่บันทึก ไม่ว่าจะเป็น Opening order book หรือสมุดบันทึกจังหวะราคาเปิด, Closing order book หรือสมุดบันทึกจังหวะราคาปิด และ Continous order book หรือสมุดบันทึกการเทรดอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ โดยเพื่อความละเอียด ถูกต้อง และแม่นยำ เทรดเดอร์ควรจดบันทึกความเคลื่อนไหวแต่ละประเภทแยกกัน

Order Book คืออะไร?

หากท่านยังคงสงสัยว่า "Order book หรือ สมุดบันทึกคำสั่งซื้อขาย คืออะไร?" ลองจินตนาการเกี่ยวกับรายการการเทรดทั้งหมดที่โชว์บนหน้าจอ หรือที่จดบันทึกด้วยมือดูนะครับ โดยรายการเทรดเหล่านั้นจะแสดงเกี่ยวกับตราสารเทรด ไม่ว่าจะเป็นหุ้น คู่เงิน หรือตราสารทุน ที่มีระดับราคา (Price level) และปริมาณการซื้อขาย (Volume) ประกอบร่วมด้วย

สมุดบันทึกออเดอร์จะช่วยบ่งบอกสภาวะของตลาดในเชิงลึกได้ พูดง่ายๆ ว่า มันเปรียบเสมือนอีกหนึ่งเครื่องมือชี้วัด (Indicator) ที่คอยอัปเดตข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับการซื้อขายในช่วงเวลาต่างๆ ด้วยเหตุนี้เองเราจึงเรียก order book ว่า Continuous book ได้เช่นเดียวกัน

ทั้งผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Seller) ต่างใช้เครื่องมือนี้ สมุดบันทึกออเดอร์ยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุเกี่ยวกับผู้ซื้อและผู้ขายที่อยู่ในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน หรือที่เราเรียกกันว่า "Dark pool" ซึ่งก็หมายถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยไม่ระบุตัวตนและไม่รวมอยู่ใน order book นั่นเองครับ แน่นอนว่าเทรดเดอร์คนอื่นๆ จะไม่สามารถมองเห็นผู้ซื้อหรือผู้ขายเหล่านั้นได้ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาหากเทรดเดอร์ไม่สามารถระบุได้ว่าสินทรัพย์นั้นๆ เป็นขององค์กรหรือเป็นของบุคคลกันแน่

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์บางรายเลือกที่จะเทรดแบบ Off-book แทนที่จะเทรดในตลาดด้วย order book เนื่องจากมันมีข้อดีตรงที่ว่าทั้ง 2 ฝ่ายสามารถต่อรองราคาซื้อขายกันได้เองโดยไม่มีตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ก็ยังมีข้อเสียเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านเวลาอยู่บ้างเช่นกัน

ทำไมนักเทรดต้องใช้ Order Book?

หลักๆ เลยก็คือ สมุดบันทึกออเดอร์ทำให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น เพราะมันช่วยให้ทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และนักเทรดมืออาชีพสามารถพิจารณาและคำนวณอารมณ์ของตลาด (Market sentiment) ได้ไม่ว่าจะอยู่ในกรอบเวลา (Timeframe) ใดก็ตาม ดังนั้น order book ก็อาจไม่จำเป็นสำหรับนักลงทุนที่ซื้อเพื่อถือลงทุนระยะยาวมากเท่าไหร่นัก เนื่องจากราคาอาจไม่ได้เคลื่อนไหวตลอดเวลาในทุกๆ วัน

ในขณะเดียวกัน นักเทรดระยะสั้น (Short-term) จะพบว่า order book เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆ สำหรับการวัดอารมณ์ของตลาดและการมองเห็นรายละเอียดเชิงลึกของตลาดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ มันยังเป็นโอกาสให้นักเทรดสามารถระบุผู้ซื้อและผู้ขายรายอื่นๆ รวมถึงแนวโน้มหรือเทรนด์ที่เด่นๆ และสภาวะความสมดุลในตลาดได้ การใช้ order book ช่วยให้เทรดเดอร์เห็นภาพชัดขึ้นว่าหมีหรือกระทิงที่กำลังครองตลาด ณ ขนาดนั้น หรือพูดง่ายๆ ก็คือ จังหวะนั้นเป็นช่วงตลาดขาลงหรือขาขึ้นนั่นเองครับ

ตัวอย่าง: หากตลาดมีปริมาณคำสั่งขายเพิ่มมากขึ้น แสดงว่าตลาดกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากฝั่งขาย ซึ่งนั่นหมายความว่าราคาอาจลดลงในไม่ช้า

วิธีการใช้งาน Order Book

อย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้นว่า สมุดบันทึกออเดอร์เป็นเครื่องมือที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและอัปเดตแบบเรียลไทม์ ฉะนั้น เทรดเดอร์สามารถตั้งค่าเพื่อให้เกิดการจับคู่ออเดอร์โดยอัตโนมัติได้ เช่น ออเดอร์ของท่านจะถูกสร้างขึ้นตามอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของสินทรัพย์นั้นๆ

เทรดเดอร์อาจทำการซื้อหรือขายสินทรัพย์ต่างๆ ที่ระดับราคาในปัจจุบันได้ และยังสามารถตั้งระดับราคาที่ต้องการสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์นั้นได้เช่นกัน โดยเมื่อราคาได้ขยับไปถึงระดับที่ท่านกำหนด ระบบก็จะทำการเปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติในทันที

เข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายเพิ่มขึ้น บนแพลตฟอร์มเทรดที่ดีที่สุด เพื่อเทรดอย่างมั่นใจด้วยเครื่องมือและอินดิเคเตอร์เปี่ยมประสิทธิภาพ ดาวน์โหลดและใช้งาน MT4 Supreme Edition ได้ฟรี!

ดาวน์โหลด MT4 Supreme Edition ฟรี!

องค์ประกอบของ Order Book

ต้องยอมรับว่าสมุดบันทึกคำสั่งซื้อขายนั้นเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อย เนื่องจากมันมีองค์ประกอบหลายๆ อย่างที่เทรดเดอร์จะต้องพิจารณา ซึ่งรายละเอียดเหล่านั้นจะช่วยบ่งบอกหลักการทำงานและความสำคัญของ order book โดยองค์ประกอบที่ว่านั้น ได้แก่:

  • ฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย (Seller and Buyer Side) – สมุดจะแสดงบันทึกราคาในตลาด โดยมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีอิทธิพลสำคัญในตลาด
  • Ask และ Bid – สามารถใช้แทนองค์ประกอบแรก (หรือฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย) ได้ โดย bid ในที่นี้หมายถึง จำนวนหุ้น ในขณะที่ ask หมายถึงราคาหุ้น
  • ราคา (Price) – ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความเกี่ยวข้องกับราคา โดย order book จะบ่งบอกความสนใจของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการเปรียบเทียบราคาที่ ask และวอลุ่ม (หรือจำนวนหุ้น) ที่ bid
  • ยอดสะสม (Cumulative Amount) – เมื่อท่านขายสินทรัพย์หนึ่งๆ ณ ราคาที่ต่างกัน คอลัมน์รวมทั้งหมดจะแสดงยอดรวมของสินทรัพย์ที่ท่านได้ขายไป
  • ภาพข้อมูล (Visualization) – ยังมีการแสดงภาพสาธิตพฤติกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด โดยภาพที่ว่านั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น กราฟ เป็นต้น เทรดเดอร์สามารถเลือกประเภทข้อมูลภาพที่ต้องการเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของ Order Book

Order book มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าท่านจะใช้กลยุทธ์หรือเทคนิคเทรดใดก็ตาม เนื่องจากมันช่วยแสดงข้อมูลที่สำคัญของตลาดแบบเรียลไทม์ ทำให้เทรดเดอร์สามารถติดตามราคาซื้อขายและปริมาณการเทรดได้อย่างต่อเนื่อง โดยหลักการสำคัญในการใช้ order book คือ การหมั่นติดตามข้อมูล และทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของตลาดและเทรนด์ในช่วงเวลาต่างๆ นั่นเองครับ

อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องเรียนรู้วิธีการอ่าน order book รวมถึงทำความเข้าใจรายละเอียดผ่านองค์ประกอบของ order book ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก สามารถตั้งค่าได้เองตามความต้องการของเทรดเดอร์ทุกท่านเลยครับ

อย่าลืมติดตาม บทเรียนการเทรด จาก MTrading เพิ่มเติม และร่วมพูดคุยขอคำปรึกษาจากทีมงานของเราผ่านทาง Live Chat บนหน้าเว็บไซต์ MTrading.com/th

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน