เคล็ดลับ Backtest ทดสอบกลยุทธ์เทรดง่ายๆ ไม่ง้อ Code

กลยุทธ์ Backtest คืออะไร? มีความจำเป็นสำหรับการเทรดมากแค่ไหน? หากท่านกำลังหาคำตอบเกี่ยวกับข้อสงสัยเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ท่านลองสำรวจกล่องเครื่องมือในการเทรดของท่านดูนะครับว่า ท่านมีเครื่องมือเทรดใดอยู่ในมือบ้าง? แน่นอนล่ะว่า สิ่งสำคัญหลักๆ เลยที่เทรดเดอร์ทุกรายจะต้องมี คือ แพลตฟอร์มเทรดที่มาพร้อมกับอินดิเคเตอร์วิเคราะห์กราฟเทคนิค, แหล่งข้อมูลสำหรับการเทรดเบื้องต้น, สมุดบันทึกการเทรด, ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ และสุดท้ายก็คือกราฟราคาแต่ละประเภท

ท่านอาจคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเพียงพอสำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหม? ว่าแต่… ท่านขาดอะไรสำคัญไปหรือเปล่า? ใช่แล้ว! กล่องเครื่องมือเทรดของท่านควรจะบรรจุกลยุทธ์เทรดหลายๆ แบบที่ตอบโจทย์สภาวะในตลาดที่หลากหลาย และรูปแบบการเทรดของท่าน และที่สำคัญท่านจะต้องมั่นใจแบบ 100% ว่ากลยุทธ์เหล่านั้นจะใช้เทรดได้ผลจริงๆ นี่จึงเป็นที่มาของการ backtesting ซึ่งจะช่วยทดสอบกลยุทธ์เทรดของท่านนั่นเอง!

การทำ Backtest กลยุทธ์เทรด คืออะไร?

หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ท่านมีกลยุทธ์หรือเทคนิคในการเทรดที่ท่านต้องการตรวจสอบว่ามันใช้ในสภาวะตลาดจริงได้ผลดีแค่ไหน ท่านจึงอาศัยการทำ backtest หรือ backtesting ซึ่งเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบกลยุทธ์เทรดนั้นๆ ในกรอบเวลา (Timeframe) ที่ผ่านๆ มา พูดง่ายๆ ก็คือ เราจะไม่ใช้กลยุทธ์การ backtest สำหรับการเทรดที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่จะใช้ในการทดสอบการเทรดที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อมูลของ timeframe ในอดีตแทน โดยการ backtest จะเป็นการทดสอบกลยุทธ์ที่ท่านจะใช้เทรดในปัจจุบันด้วยข้อมูลกราฟย้อนหลังนั่นเองครับ

ข้อดีหลักๆ ของการทำ backtest ก็คือ เทรดเดอร์สามารถเลือกกรอบเวลาที่ตลาดมีลักษณะหรือปัจจัยกระทบแบบเดียวกับตลาดในปัจจุบัน แล้วลองปรับเปลี่ยนและทดสอบกลยุทธ์เทรดที่ท่านต้องการใช้ในปัจจุบันกับข้อมูลในอดีตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเทรดตามที่ท่านต้องการ อาจจะฟังดูยากและซับซ้อนบ้างเล็กน้อย แต่อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปล่ะครับ เพราะเราเชื่อว่าเมื่อท่านได้เรียนรู้และลองทำ backtest ด้วยตนเอง ท่านก็จะพบว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิด!

รูปแบบกลยุทธ์ Backtest

เทรดเดอร์มี 2 วิธีในการทดสอบกลยุทธ์เทรด ซึ่งได้แก่:

  • กลยุทธ์การ Backtest อัตโนมัติ (Automated Strategy Backtesting) – วิธีนี้อาศัยการเขียนโค้ดขึ้นมาเพื่อให้เกิดการทดสอบกลยุทธ์เทรดด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ ซึ่งอาจยุ่งยากเกินไปสำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่ทราบวิธีในการเขียนโค้ด (ซึ่งเราเชื่อว่านักเทรดเกิน 90% คงบอกลาวิธีนี้ไปเรียบร้อยแล้ว)
  • กลยุทธ์การ Backtest ด้วยตัวเอง (Manual Strategy Backtesting) – วิธีนี้ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะการเขียนโค้ด ซึ่งมีหลักการทดสอบเช่นเดียวกับการใช้โค้ดนั่นแหละครับ เพียงแต่ว่าเราจะลงมือทดสอบกลยุทธ์เทรดด้วยตัวเองก็เท่านั้น

แน่นอนว่าเมื่อทดสอบกลยุทธ์เทรดด้วยวิธีที่ 2 ก็อาจต้องใช้เวลาพอสมควร แต่มันไม่ได้ยากและซับซ้อนอย่างที่ท่านคิด มาลองดูตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ backtesting บน MT4 เพื่อทดสอบกลยุทธ์เทรดกันดีกว่าครับ!

ใช้กลยุทธ์ Backtest บน MT4

เราจะใช้วิธีการทดสอบกลยุทธ์เทรดด้วยตนเอง โดยไม่อาศัยการใช้โค้ดหรือเทคนิคพิเศษใดๆ ด้วยหลักการสำคัญซึ่งก็คือ การเทรดในตลาด "ในอดีต" นั่นเองครับ โดยเทรดเดอร์จะต้องสำรวจข้อมูลในแต่ละกราฟแบบละเอียด และจับตาแท่งราคาแต่ละแท่งเหมือนที่ท่านเฝ้าติดตามเวลาเทรดในตลาดจริง

ขั้นตอนในการทำ backtest เพื่อทดสอบกลยุทธ์เทรดบน MT4 มีดังนี้:

  1. เลือกตลาดที่ท่านต้องการเทรด
  2. เลื่อน timeframe ไปยังช่วงเวลาก่อนหน้า
  3. เตรียม อินดิเคเตอร์ และเครื่องมือเทรดไว้ให้พร้อมในกราฟ
  4. ไปที่การตั้งค่ากราฟ (Chart setting) แล้วตั้งเป้าหมายทำกำไร (Profit target) จังหวะในการเปิดออเดอร์เทรด (Entry) และตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop loss) จากนั้นก็ลองเทรดได้เลย
  5. จดบันทึกผลลัพธ์จากการเทรด
  6. ทำขั้นตอนที่ 3-5 ซ้ำไปมาจนกระทั่งมั่นใจว่ากลยุทธ์เทรดนั้นใช้ได้ผลดีจริงๆ

อย่าลืมทำ backtest บนแพลตฟอร์มเทรดที่ประสิทธิภาพดีและมีความน่าเชื่อถืออย่าง MetaTrader 4! ท่านสามารถดาวน์โหลด MT4 ฟรี ที่นี่ เพื่อ backtest กลยุทธ์เทรดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงกรอกฟอร์มด้านล่างนี้!

ดาวน์โหลด MetaTrader 4 ฟรี

ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ Backtest

การมีกลยุทธ์เทรดที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการเทรดอย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งถึงแม้ว่าการทดสอบ หรือ backtest กลยุทธ์เทรดอาจไม่ได้การันตีผลลัพธ์หรือกำไรแบบไร้ที่ติ แต่มันสามารถช่วยให้ท่านเข้าใจตลาดในเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่านควรเรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ backtest ด้วยเช่นกัน

ข้อดีของกลยุทธ์ Backtest:

  • ไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค
  • ไม่ต้องอาศัยการใช้โค้ด
  • ทดสอบได้ฟรี ไม่ว่าจะใช้แพลตฟอร์มเทรดใดก็ตาม
  • ได้ข้อมูลกลยุทธ์เชิงลึกและผลลัพธ์การเทรดที่เป็นประโยชน์

ข้อเสียของกลยุทธ์ Backtest:

  • อาจเสียเวลาอยู่พอสมควร
  • อาจเกิดข้อผิดพลาดได้
  • อาจให้ผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • ข้อมูลย้อนหลังที่จำกัด

เมื่อเทรดเดอร์ตัดสินใจใช้กลยุทธ์ backtest ท่านจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการพิจารณาช่วงเวลาในการเทรดหลายๆ ช่วง ซึ่งฟังดูแล้วยากอยู่ไม่ใช่น้อย...

แต่ข่าวดีก็คือ… MT4 มาพร้อมกับฟังก์ชั่นที่ช่วยให้การระบุเวลาของกราฟเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น เพราะระบบจะเลือกกราฟที่ท่านต้องการและย้อนเวลาให้ในทันที ท่านสามารถกลับไปยังจังหวะในตลาดย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ท่านต้องการ ด้วยฟีเจอร์ "Forex Simulator" จากนั้นก็เลือกวางออเดอร์เทรดเพื่อทดสอบและปรับปรุงกลยุทธ์เทรดแบบที่ท่านต้องการใช้สำหรับการเทรดจริงได้เลย!

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน