ข้อดี-ข้อเสียของการเทรด Forex ด้วยเทคนิค "High Frequency Trading"

การเทรด Forex แบบ High frequency trading หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า HFT เป็นเทคนิคที่เน้นการใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีและอาศัยเทคโนโลยีสุดล้ำมาใช้ในการดำเนินคำสั่งซื้อขายให้ได้มากที่สุดในเวลาต่อวินาที เพื่อให้เกิดความถี่ในการเทรด Forex มากที่สุด โดยมีปัจจัยสำคัญคือการออกออเดอร์ให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับ

ต้องขอบอกว่าเทคนิคนี้ค่อนข้างมีความท้าทายมากพอสมควร อีกทั้งนักเทรดยังต้องลงทุนซื้อโปรแกรมเทรดที่มีคุณภาพ มีพื้นที่เพียงพอในการตั้งคำสั่งซื้อขาย ซึ่งอาจฟังดูยุ่งยากสักหน่อย แต่ถ้าได้ลองใช้รับรองเลยว่ากำไรบาน!

อธิบายการเทรด Forex แบบ High Frequency สำหรับมือใหม่

กลยุทธ์นี้ไม่ได้ใช้ได้แค่ในตลาด Forex เท่านั้น แต่ยังใช้เทรดสินทรัพย์อื่นๆ ได้อีกด้วย โดยหลักการสำคัญ คือ การเน้นเทรดวอลุ่มเยอะๆ ให้ได้มากที่สุดโดยใช้เวลาน้อยที่สุด ซึ่งนักลงทุนจะต้องมั่นใจจริงๆ ว่าระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่ท่านเลือกใช้มีความว่องไวมากเพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อทำความเข้าใจ HFT ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ลองมาดูหลักการสำคัญของกลยุทธ์นี้กัน:

• เทรดด้วยออเดอร์ที่มีปริมาณวอลุ่มมาก
• การยกเลิกหรือปิดออเดอร์โมเมนตัม
• เน้นถือออเดอร์ให้สั้นที่สุด บางครั้งอาจเพียงไม่กี่วินาที
• ทุกออเดอร์จะต้องถูกปิดภายในวันที่เปิด
• เทรดเดอร์อาจได้กำไรต่อออเดอร์น้อย
• ต้องใช้ข้อมูลข่าวสารร่วมกับอัลกอริทึ่มการเทรด

พูดง่ายๆ ก็คือ เทคนิค High frequency forex trading เป็นอัลกอริทึมที่ช่วยให้นักเทรดมองเห็นและสามารถคาดการณ์ความผันผวนในตลาดได้นั่นเอง โดยมีหลักการสำคัญ คือ การติดตามความเคลื่อนไหวของราคาคู่เงินในระยะสั้นๆ เพื่อสร้างกำไรมหาศาลจากการเปิดออเดอร์จำนวนมากอย่างรวดเร็วแบบวิต่อวิ

กลยุทธ์ High Frequency Forex Trading มีหลักการอย่างไร?

การเทรดด้วยเทคนิค HFT จะต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินการหรือการใช้งานที่ตอบสนองต่ออัลกอริทึมในการเทรด โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่า “Supercomputer” มาใช้ แต่นั่นก็อาจเป็นปัญหาเพราะใช่ว่าทุกคนจะสามารถจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีดีๆ แบบนั้นได้ โดยส่วนใหญ่จะมีค่าบริการตั้งแต่ $5,000 ขึ้นไป ซึ่งอาจราคาสูงไปหน่อยสำหรับมือใหม่

หลายคนอาจคุ้นเคยกับ EA เป็นอย่างดี HFT ก็คล้ายๆ กับ EA ซึ่งเป็นระบบเทรดอัตโนมัติที่รวบรวมอินดิเคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพหลายๆ ประเภทเอาไว้เพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาอย่างแม่นยำและดำเนินการซื้อขายออเดอร์เล็กๆ หลายๆ ออเดอร์ต่อวินาที ไวฟ้าแลบ!

ประเภทอัลกอริทึมของการเทรด Forex แบบ Frequency Trading

อัลกอริทึม HFT มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามรูปแบบการเทรดและเทคนิคที่นักเทรดนิยมใช้ ซึ่งโดยทั่วไปเราจะแบ่งอัลกอริทึมในการเทรด Forex แบบความถี่สูงออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่:

1. Auto-Hedging เป็นอัลกอริทึมที่ถูกพัฒนามาใช้เป็นกลยุทธ์อัตโนมัติในการลดความเสี่ยง
2. Statistical หรือสถิติ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง แล้วสร้างตัวเลขสถิติและคาดการณ์โอกาสในการทำกำไร
3. Execution strategies อัลกอริทึมประเภทนี้เป็นการนำเอาอัลกอริทึมหลายๆ รูปแบบมาใช้รวมกันเพื่อตั้งค่าโปรแกรมให้เหมาะกับความเสี่ยงในการเทรด
4. Direct Market Access เป็นเทคนิค HFT อีกหนึ่งประเภทที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงตลาดที่หลากหลายได้พร้อมกัน สามารถเทรดได้อย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก

นักเทรดแบบไหนที่เหมาะกับอัลกอริทึม High Frequency Forex Trading?

หลักการ HFT สามารถใช้ได้ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการเทรดและปริมาณการเทรด โดยผู้ที่ใช้เทคนิคนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยทางเทคนิคพอสมควร รวมถึงรู้วิธีใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากซอฟต์แวร์ High frequency trading มีความซับซ้อนมากกว่าแอพฯ Java ทั่วไป

โดยโปรแกรมส่วนใหญ่จะเขียนด้วยภาษา Python และภาษา C++ เพื่อสร้างแอพที่มีความว่องไว หรือภาษา R สำหรับการสร้างสถิติและการวิเคราะห์รายวัน โดยเน้นการเขียนแอพที่ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อออกคำสั่งซื้อขายแบบรวดเร็วทันใจ!

ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ HFT

การเทรด Forex แบบ High frequency อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน เพราะมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยที่นักเทรดควรทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจนำไปใช้ ดังนี้:

ข้อดี:

• เพิ่มสภาพคล่องในตลาดได้
• ลดการ Arbitrage และเทรดด้วยสเปรดที่แคบ
• ไม่ต้องรอให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน
• ดำเนินการโดยอัตโนมัติ

ข้อเสีย:

• อาจมีความซับซ้อนสำหรับมือใหม่
• ต้องอาศัยทักษะการใช้โปรแกรม
• ต้องลงทุนหรือมีทุนทรัพย์ในการซื้อโปรแกรม

ยังไงก็ลองพิจารณาข้อดี-ข้อเสียให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ High frequency trading นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดี!

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน