Một số thủ thuật kiểm thử ngoại hối (Forex backtest) cho nhà đầu tư mới

Các nhà đầu tư trên thị trường tài chính bắt đầu băn khoăn về việc làm thế nào để kiểm thử các chiến lược giao dịch ngoại hối bắt đầu từ những năm 1980. Đó là thời điểm các phương pháp kiểm thử (backtest) đầu tiên xuất hiện. Chúng đã từng khó hiểu và tốn thời gian. Các phương pháp kiểm thử đòi hỏi kiến ​​thức sâu sắc và hiểu biết vững chắc về cách thức vận hành của thị trường tài chính.

Ngày nay, quá trình này đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhờ các phần mềm hỗ trợ online và điện toán. Nhà giao dịch không còn phải mất hàng tháng trời để kiểm thử kỹ thuật của mình trên điều kiện thị trường thực tế. Ngoài ra, phần mềm tiên tiến còn giúp nhà đầu tư có thể kiếm lời bằng cách kiểm thử tự động mà không bị nguy cơ thua lỗ tiền vốn thật.

Mặt khác, việc dựa chủ yếu vào sức mạnh của máy tính và công nghệ tiên tiến sẽ là một sai lầm khá nghiêm trọng. Chìa khóa thành công chính là kết hợp phần mềm mới nhất với tư duy logic của con người cùng kinh nghiệm giao dịch đã có. Trong bài viết hướng dẫn này, chúng ta sẽ cùng xem xét các bước cơ bản của phương pháp kiểm thử chiến lược giao dịch ngoại hối.

Khái niệm kiểm thử ngoại hối (backtest Forex)

Khi nhắc đến các chiến lược kiểm thử giao dịch ngoại hối thì thường đồng nghĩa với việc sử dụng dữ liệu lịch sử thị trường nhằm dự đoán chiến lược sẽ vận hành như thế nào trên cùng một điều kiện thị trường. Nói cách khác, kiểm thử ngoại hối trưng dụng một tập hợp các phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, dữ liệu lịch sử giá để phân tích xem chiến lược cụ thể đấy sẽ tạo ra kết quả như thế nào trên một khung thời gian nhất định.

Tại sao ta cần nắm cách kiểm thử ngoại hối?

Kiến thức mang lại lợi thế cho nhà giao dịch. Các ưu điểm chính bao gồm:

  • Thông tin chi tiết về chiến lược sử dụng: nhà đầu tư nhận được góc nhìn bao quát đầy đủ về chiến lược đang sử dụng. Ta có thể dự đoán được kết quả và lợi nhuận giao dịch.
  • Thực hành kỹ năng giao dịch: trong quá trình kiểm thử các chiến lược giao dịch ngoại hối, nhà đầu tư phát triển được các kỹ năng phân tích kỹ thuật quan trọng nhằm xác định nhiều cơ hội giao dịch thuận lợi nhất trong khi theo dõi hành động giá trong lịch sử dữ liệu thị trường.
  • Sự tự tin khi giao dịch: với nhiều kinh nghiệm đã tích lũy được, nhà đầu tư sẽ có thể tự tin thực hiện mọi lệnh giao dịch mới. Điều này rất quan trọng trước khi chúng ta mở tài khoản live để giao dịch thật.

Một khi nắm vững các yếu tố nêu trên, nhà giao dịch mới vào nghề sở hữu nhiều cơ hội tuyệt vời để triển khai các chiến lược thành công nhất có thể.

Quy trình kiểm thử ngoại hối (backtest forex) hoạt động như thế nào?

Như mọi người hẳn đã biết, quy trình này sử dụng dữ liệu lịch sử giá nhằm tái hiện giao dịch trên các điều kiện thị trường hiện tại. Nhà đầu tư có thể lựa chọn rất nhiều các phần mềm kiểm thử khác nhau. Mỗi phần mềm có cấu trúc và phương pháp luận khác biệt. Tùy vào loại phần mềm, nhà giao dịch được hưởng lợi ích từ một loạt các chỉ báo kỹ thuật sau:

  • ROE - tỷ suất tổng lợi nhuận kỳ vọng trên vốn chủ sở hữu.
  • P/L - tổng số tiền lãi và lỗ tiềm năng.
  • Tỷ lệ thua lỗ và Tổng lợi nhuận - giúp xác định số lượng giao dịch thắng lợi và thua lỗ.
  • Biến động thị trường - giúp xác định điều kiện thị trường và môi trường đầu tư tương ứng các xu hướng giảm và xu hướng tăng.
  • Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro - giúp tính toán lợi nhuận tiềm năng liên quan đến rủi ro của chiến lược tương ứng.

Với phần mềm backtest tối ưu, nhà đầu tư được hưởng ích lợi với tất cả những dữ liệu sâu sát nhất về thị trường và chiến lược cần thiết cho phép ta đánh giá hiệu suất tiềm năng.

Cách kiểm thử chiến lược giao dịch ngoại hối

Nhà giao dịch nắm trong tay rất nhiều lựa chọn phần mềm khác nhau để kiểm thử một chiến lược ngoại hối. Mỗi loại phần mềm bao gồm các thuật toán và phương pháp đánh giá tùy chỉnh. Trong đó có hai phương pháp kiểm thử chủ yếu bao gồm tài khoản Demo và kiểm thử thủ công.

Giao dịch trên tài khoản Demo miễn phí

Đây là phương pháp dễ nhất để kiểm thử bất kỳ chiến lược nào bất chấp mức độ phức tạp của phong cách giao dịch nhà đầu tư đang theo đuổi. Ưu điểm lớn nhất ở đây là nhà đầu tư không cần phải đặt vốn liếng thật vào rủi ro. Nhà môi giới cung cấp số dư bằng tiền ảo cho phép bạn giao dịch theo các điều kiện thị trường thật với toàn quyền truy nhập vào nền tảng MT4, các chỉ báo kỹ thuật và nhiều nguồn tài nguyên bổ trợ khác.

mở tài khoản demo để giao dịch chứng khoán với mtrading

Kiểm thử ngoại hối (backtest forex) thủ công

Lựa chọn này tốn nhiều thời gian hơn đôi chút. Ngoài ra, kiểm thử thủ công đòi hỏi kiến ​​thức tài chính sâu rộng. Tuy vậy quy trình này cũng khá đơn giản. Tất cả những gì nhà đầu tư phải làm chỉ là tạo ra dữ liệu giá lịch sử rồi điều chỉnh nó theo một mô hình biểu đồ cụ thể, sau đó kiểm thử từng nến để xác định hành động giá trên một khung thời gian nhất định. Các ưu điểm chính gồm có:

  1. Hiệu quả với cả người mới nhập môn lẫn chuyên nghiệp.
  2. Giúp nhà đầu tư nắm bắt sâu sát cách thức hoạt động của thị trường Forex và phần mềm kiểm thử ngoại hối.
  3. Phương pháp thủ công giúp ta kiểm thử các điều kiện và cơ chế giao dịch thật cũng như xác định các điểm giá vào lệnh và thoát lệnh tốt nhất.

Kiểm thử ngoại hối là một phương pháp rất tốt để nắm bắt nhiều kỹ năng phân tích kỹ thuật cần thiết. Nhà đầu tư được tận mắt quan sát cách ​các ​phần mềm và chỉ báo hoạt động như thế nào. Điều này sẽ phát triển các kỹ năng đầu tư tài chính và giao dịch hiệu quả, cho phép nhà đầu tư hoàn thiện chính mình, từ một người mới trade trở thành một chuyên gia ngoại hối thực thụ.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.