การทำ Backtest หรือการทดสอบระบบเทรดในโปรแกรม MT4 มีขั้นตอนง่ายๆ ที่ท่านสามารถทำตามได้เองไม่ยาก ไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากมาย แค่พอมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์บ้างเล็กน้อยก็สามารถทำ Backtest เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ EA ย้อนหลังได้ และประเมินผลการใช้ EA ในการเทรดหุ้นหรือตราสารอื่นๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่ายังมีมือใหม่อีกหลายท่านยังไม่ทราบวิธีการทำ Backtest ในโปรแกรม MT4 และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี?
ในบทความวันนี้ เราจะมารีวิวข้อดี-ข้อเสียของการทำ Backtest และทำความเข้าใจว่าการทำ Backtest มีความสำคัญยังไง? และที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนการทำ Backtest ในโปรแกรม MT4 นั่นเองครับ
การ Backtest คืออะไร? ทำไมต้องทำ Backtest?
การ Backtest คือ การทดสอบการทำงานของ EA หรือบ็อทช่วยเทรดอัตโนมัติในโปรแกรม MT4 เพื่อดูว่า EA ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการเทรดมากน้อยแค่ไหน สามารถดำเนินการเทรดอัตโนมัติได้อย่างราบรื่นจริงหรือเปล่า
“การทำ Backtest บน MT4” หมายถึง การนำ EA ไปทดสอบและลองเทรดโดยใช้ข้อมูลตลาดในอดีต เพื่อดูว่า EA ตัวนั้นๆ มีวิธีการทำงานอย่างไรในอดีต แล้วนำมาเปรียบเทียบกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน โดยหาก EA ทำงานได้ดี เทรดเดอร์ก็จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าสินทรัพย์นั้นๆ จะมีทิศทางเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต
อย่างไรก็ตาม นักเทรดต้องทำความเข้าใจก่อนว่าผลลัพธ์การเทรดในอดีตอาจไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แบบ 100% ถึงแม้ท่านอาจทดสอบพบว่าใน 1 ปี EA สามารถทำกำไรได้ 100% และมีเปอร์เซ็นต์ Drawdown (ขาดทุน) เพียง 1% เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเมื่อนำ EA ตัวนั้นมาใช้เทรดจริงในปัจจุบัน นั่นหมายความว่าการ Backtest อาจสร้างความเข้าใจผิดและทำให้ท่านเทรดขาดทุนได้เช่นกัน ดังนั้น ท่านควรพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ให้ดีทุกครั้งก่อนตัดสินใจเทรด
ข้อดีของการ Backtest บน MT4
ประโยชน์ของการ Backtest ระบบเทรดหรือ EA ในโปรแกรม MT4 มีดังนี้:
- ทดสอบกลยุทธ์การเทรด – การ Backtest เป็นหนึ่งในวิธีทดสอบกลยุทธ์การเทรดของท่าน เพื่อดูว่ากลยุทธ์ที่ท่านกำลังใช้อยู่นั้นดีพอหรือยัง มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเทรดได้กำไรมากน้อยแค่ไหน เราเชื่อว่าเทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่เคยทดสอบกลยุทธ์ที่ท่านใช้เทรดก่อนที่จะเริ่มเทรดจริง แต่ต้องขอบอกเลยว่าการทำ Backtest นี่แหละคือสูตรลับความสำเร็จของนักเทรดมืออาชีพมากมาย ถึงแม้การทำ Backtest เองอาจต้องใช้เวลาสักหน่อย แต่ในปัจจุบันมี โปรแกรมทำ Backtest มากมายให้เลือกใช้ทดสอบกลยุทธ์การเทรดได้ง่ายๆ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการใช้กลยุทธ์นั้นๆ ได้
- การตรวจสอบข้อผิดพลาด – นักเทรดมือโปรมักอาศัยการ Backtest ในการตรวจสอบและหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การ Error หรือ Bug ต่างๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อการเทรดได้ ซึ่งหากตรวจเจอว่ามีข้อผิดพลาดหรือ Bug เกิดขึ้น นักเทรดก็จะสามารถกำจัด Bug เหล่านั้นและเริ่มทดสอบระบบเทรดใหม่ผ่าน บัญชีเดโม่ ได้ ก่อนที่จะเริ่มเทรดจริงโดยใช้เงินลงทุนจริงๆ นั่นเอง
- ดูข้อมูลที่สำคัญ – การ Backtest สามารถดึงข้อมูลที่สำคัญในอดีตมาใช้วิเคราะห์ผลลัพธ์การเทรดได้ เช่น อัตราการทำกำไรและการขาดทุน, เปอร์เซ็นต์กำไรและขาดทุน และโอกาสในการปิดออเดอร์ เป็นต้น ซึ่งถึงแม้มันอาจไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าท่านจะเทรดสำเร็จ แต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทดสอบ EA และนำมาใช้ประกอบการเทรดได้ในอนาคต
- หาจุดอ่อนของกลยุทธ์การเทรด – ไม่มีกลยุทธ์การเทรดไหนที่สมบูรณ์แบบ 100% แต่ถ้าหากท่านทำ Backtest กลยุทธ์ต่างๆ บน MT4 ก่อนเริ่มเทรดจริง ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดทุนได้ เคล็ดลับการ Backtest มีประโยชน์ก็ตรงนี้แหละครับ
ข้อเสียของการ Backtest บน MT4
ทั้งนี้ การทำ Backtest บน MT4 ก็มีข้อด้อยบางอย่างที่ท่านควรพิจารณา ก่อนจะเริ่มทดสอบระบบการเทรดของท่าน ซึ่งได้แก่:
- ผลลัพธ์ที่ได้อาจต่างกัน – เมื่อนำระบบมาใช้ในตลาดจริงในปัจจุบันอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากการทดสอบย้อนหลังบน MT4 เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจแตกต่างกัน เช่น การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ และความรวดเร็วในการออกออเดอร์ เป็นต้น
- ไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ได้ – ผลลัพธ์การเทรดในอดีตไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น นักเทรดมือใหม่จะต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยในระหว่างการ Backtest หาก EA ที่ท่านใช้มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีนัก ท่านก็ไม่ควรนำ EA ดังกล่าวมาใช้ในการเทรดจริง แต่ถ้าหาก EA ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในระหว่างการทดสอบ ก็มีโอกาสที่ท่านอาจได้กำไรหากนำมาใช้เทรดจริงๆ
วิธีทำ Backtest แบบง่ายๆ ในโปรแกรม MT4
ขั้นตอนการทดสอบระบบเทรดหรือ Backtest นั้นง่ายมากๆ สิ่งที่ท่านต้องทำก็เพียงแค่:
- เปิดโปแกรม MetaTrader
- เปิดตัวทดสอบที่เมนู Strategy Tester (กด Ctrl+R)
- เลือก Expert Advisor
- กำหนดกรอบเวลา (Timeframe) และเลือกคู่เงินที่ต้องการ
- เลือกวันที่ต้องการเริ่มและสิ้นสุดการทดสอบ
- ตั้งค่าพารามิเตอร์หรือเงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติมตามต้องการ
- กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มทดสอบ
เพียงเท่านี้ ระบบก็จะเริ่มดำเนินการทดสอบอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลการเทรดย้อนหลังและแสดงผลลัพธ์ในปัจจุบัน ที่สำคัญอย่าลืมตรวจสอบดูให้ดีว่าข้อมูลย้อนหลังที่ท่านนำมาใช้นั้นถูกต้องแล้วหรือยัง ไม่อย่างนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการ Backtest ก็อาจไม่ถูกต้อง
สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับการ Backtest
การทำ “Backtest” เป็นการทดสอบกลยุทธ์การเทรดโดยใช้ EA ร่วมกับข้อมูลการเทรดย้อนหลังบนโปรแกรม MT4 โดยวิธีนี้เป็นวิธีการทดสอบระบบการเทรดโดยอัตโนมัติที่ทั้งรวดเร็วและง่าย เหมาะสำหรับนักเทรดมือใหม่เป็นอย่างมาก รู้ได้ทันทีว่ากลยุทธ์นั้นมีโอกาสทำให้เทรดได้สำเร็จมากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตาม นักเทรดจะต้องตรวจสอบดูให้ดีว่าข้อมูลการเทรดย้อนหลังที่นำมาใช้นั้นทดสอบนั้นมีความถูกต้อง ที่สำคัญเทรดเดอร์ควรพึงระลึกไว้เสมอว่าการ Backtest อาจไม่ได้การันตีผลลัพธ์กำไรหรือความสำเร็จในการเทรดได้แบบ 100% เนื่องจากสภาวะในตลาดจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากในอดีต เนื่องจากตลาดมีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเอง
บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
