MACD คืออะไร? วิธีใช้ MACD เทรดทำกำไรในตลาดหุ้น

เราเชื่อว่าเทรดเดอร์ที่หมั่นศึกษาการเทรดหลายๆ ท่าน จะต้องเคยได้ยิน หรือ เคยเห็นคำว่า MACD ผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้ว แต่อาจยังไม่เข้าใจว่า จริงๆ แล้วมันคืออะไรกันแน่? บทความนี้ พร้อมช่วยคลายทุกข้อสงสัยว่า อินดิเคเตอร์ MACD คืออะไร? รวมไปถึงวิธีอ่านและพิจารณา MACD ในกราฟราคา, การคำนวณ MACD, การตั้งค่า MACD, ประโยชน์ของ MACD สำหรับการเทรดหุ้น และข้อควรระวังในการใช้ MACD เพื่อให้ท่านสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุด!

ใช้ MACD เพื่อจับสัญญาณเทรดหุ้นอย่างแม่นยำ

อินดิเคเตอร์ MACD คืออะไร?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ หรือ เครื่องชี้วัดการเทรด ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด อาจกล่าวได้ว่า อินดิเคเตอร์นี้เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้กันแทบทุกรายเลยก็ว่าได้!

อินดิเคเตอร์ MACD จัดอยู่ในประเภทอินดิเคเตอร์โมเมนตัม หรือ 'Momentum Oscillator' ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อติดตามการแกว่งตัวไปยังตำแหน่งสูงสุด และ ต่ำสุด ตามที่ราคาได้เคลื่อนที่ไป โดยข้อมูลการแกว่งตัวที่ได้มานั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างอินดิเคเตอร์ชี้วัดแนวโน้มราคา (เทรนด์) ที่จะแกว่งตัว หรือ ผันผวนไปมาระหว่างจุดสูงสุดและต่ำสุดเหล่านั้นนั่นเองครับ

อินดิเคเตอร์ MACD จะช่วยประเมินคุณลักษณะต่างๆ ของเทรนด์ ไม่ว่าจะทิศทางแนวโน้ม (ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง), ปริมาณของเทรนด์ (ความสำคัญของเทรนด์) และความว่องไวของเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้น

โดยนักเทรดมืออาชีพทั้งหลายจะใช้ MACD เพื่อเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following) ต่างๆ และพิจารณาความเป็นไปได้ในการกลับตัวของราคา (เมื่อราคาเปลี่ยนทิศทาง หรือ ตลาดเปลี่ยนจากขาลงไปขึ้น และ ขาขึ้นเป็นขาลง)

ทำความเข้าใจอินดิเคเตอร์ MACD บนกราฟราคา

อินดิเคเตอร์ MACD ประกอบไปด้วยเส้นแนวโน้ม 2 เส้น ซึ่งจุดที่เส้นทั้ง 2 ตัดกันนั้น คือ 'สัญญาณการซื้อขาย (Trading signal)' หรือ จังหวะที่เทรดเดอร์อาจต้องตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขาย เนื่องจากเป็นโอกาสที่ดีในการทำกำไรนั่นเอง

อินดิเคเตอร์ MACD อาศัยหลักการทำงานโดยใช้ 'ลำดับตัวเลข' 3 ชุดที่แตกต่างกัน ดังนี้:

ตัวเลข MACD 3 ค่า: แตกต่างกันไปตามระยะเวลาของเส้น Exponential Moving Average (EMA) ที่สั้นกว่าและนานกว่า

ชุดตัวเลขค่าเฉลี่ย/สัญญาณ คือ EMA ของค่า MACD

ลำดับเลข Divergence มาจากการหักลบค่า MACD ออกจากค่าเฉลี่ย

นอกจากนั้น ยังมี 'MACD Histogram' ที่เป็นค่าผลต่าง (หรือระยะห่าง) ระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ (Signal line) นั่นเอง

อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่า สัญญาณต่างๆ ที่ได้จากการใช้อินดิเคเตอร์ MACD นั้น เป็นสัญญาณที่บ่งบอกจังหวะที่เทรดเดอร์ควรเทรด และในขณะเดียวกัน สัญญาณเหล่านั้นยังสามารถใช้เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของตลาดได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม จะดีที่สุดหากเทรดเดอร์เลือกใช้อินดิเคเตอร์หลายๆ ชนิดพร้อมกัน เพื่อให้ท่านสามารถวิเคราะห์สัญญาณเทรดได้อย่างแม่นยำมากที่สุดนั่นเองครับ

การตั้งค่า MACD

อินดิเคเตอร์ MACD จะใช้ตัวอักษรที่แตกต่างกัน (ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น a, b, c) โดยตัวอักษร 'a' และ 'b' นั้นจะเป็นตัวแปรของช่วงเวลาต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณค่า MACD

โดยเทรดเดอร์จะต้องหักลบตัวแปรเหล่านั้นออกจากกัน (ตัวอย่างเช่น EMA ในระยะเวลาที่สั้นกว่า - EMA ที่ยาวกว่า) ซึ่งจะทำให้กราฟปรากฎเส้นเพียง 1 เส้นเท่านั้น โดยมีตัวแปร 'c' เป็นช่วงเวลาที่เกิดจากการเอา EMA ไปหักลบออกจากค่า MACD นั่นเอง

ตัวเลขพารามิเตอร์โดยทั่วไปที่ใช้สำหรับอินดิเคเตอร์ MACD ได้แก่: (12, 26, 9) โดยท่านจะพบตัวเลขเหล่านี้บนทุกซอฟต์แวร์ หรือ แพลตฟอร์มเทรด เนื่องจากมันเป็นพารามิเตอร์จากการตั้งค่าเบื้องต้นบนแพลตฟอร์มต่างๆ

และเมื่อถึงจังหวะที่เส้นต่างๆ เคลื่อนเข้าหากัน หรือ แยกออกจากกัน นั่นหมายความว่าโอกาสในการเทรด (หรือสัญญาณเทรด) ได้มาถึงแล้ว เทรดเดอร์ควรจะทำการเทรด ไม่ว่าจะซื้อหรือขายก็ตาม

ทำไมจึงต้องเทรดโดยอาศัยสัญญาณเทรด (Trading signal)?

จุดที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average) ทั้ง 2 เส้นตัดกัน จะเกิดขึ้นเมื่อเส้นสัญญาณและเส้น MACD นั้นตัดกัน ดังนั้น เมื่อเทรดเดอร์ใช้อินดิเคเตอร์ MACD ท่านจะได้รับสัญญาณการซื้อขายที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ท่านควรเทรดตามสัญญาณที่ปรากฎขึ้น ด้วย 2 เงื่อนไขสำคัญ ดังต่อไปนี้:

หาก MACD อยู่ต่ำกว่าเส้น 0 และเส้นสัญญาณตัดกันเหนือเส้น MACD เทรดเดอร์ควรหลีกเลี่ยงการซื้อ หรือ การเปิด Long position

หาก MACD อยู่เหนือกว่าเส้น 0 และเส้นสัญญาณตัดกับเส้น MACD เทรดเดอร์ควรหลีกเลี่ยงการขาย หรือ การเปิด Short position

สูตรการคำนวณ MACD

การคำนวณ MACD มีสูตรคำนวณ ดังนี้:

EMA 12 วัน - EMA 26 วัน

เส้น EMA (Exponential Moving Average) ในระยะเวลาที่สั้นกว่า มักจะเบนเข้าหาหรือออกจากเส้น EMA ในระยะที่นานกว่า

เส้น EMA ที่เคลื่อนที่ ทำให้ MACD มีการแกว่งตัวอยู่ที่ระดับ 0 จากนั้น เป็นผลให้มีเส้นสัญญาณ (signal line) เกิดขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยเส้น EMA 9 วัน บนเส้น MACD

นี่เป็นการคำนวณจากการตั้งค่าเบื้องต้น ดังนั้น เทรดเดอร์จะต้องมั่นใจว่าท่านได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลบนกราฟราคาของท่าน

การใช้งานอินดิเคเตอร์ MACD ในตลาดหุ้น

เนื่องจาก MACD เป็นตัวชี้วัดตาม (Lagging indicator) ที่เคลื่อนที่แบบเชื่องช้า ทำให้อินดิเคเตอร์ชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้เทรดหุ้น (Stock), ตราสารหนี้ (Bond), Index (ดัชนี) และสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) มากที่สุด เพราะตราสารเหล่านี้มักจะเคลื่อนที่ช้ากว่าตราสารอื่นๆ ในตลาด เช่น Forex เป็นต้น และที่สำคัญ การลงทุนในตราสารเหล่านั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นลงทุนในระยะยาวมากกว่านั่นเองครับ

MACD เป็นอินดิเคเตอร์ที่อาศัยการทำงานของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) ทำให้อินดิเคเตอร์นี้สามารถใช้คาดการณ์แนวโน้ม หรือ ติดตามเทรนด์ ในตลาดหุ้นได้ ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์รู้จังหวะที่ราคาหุ้นจะพุ่ง หรือ จะร่วง ในวันข้างหน้าได้

ฝึกฝนทักษะการใช้งานอินดิเคเตอร์ MACD ด้วย บัญชีทดลอง จาก MTrading:

ก่อนที่ท่านจะใช้เครื่องมือ MACD เพื่อเทรดจริง ตามการวิเคราะห์เทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือเทรดตามแนวโน้มที่อาจได้กำไรก็ตาม ท่านควรฝึกฝนฝีมือในการใช้อินดิเคเตอร์ MACD ให้คล่องแคล่วเสียก่อน MTrading ขอแนะนำให้ท่านใช้ บัญชีเดโม่ ฟรี! เพื่อทดลองเทรดบนแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง MetaTrader 4 ที่การันตีโดยรางวัลมากมาย

แม้เปิดบัญชีเดโม่ ท่านก็สามารถเข้าสู่ตลาดด้วยข้อมูลการเทรดแบบเรียลไทม์ได้ แถมยังมีกราฟเทรดหลากหลายรูปแบบ และอินดิเคเตอร์หลายชนิดให้เลือกใช้งาน เพื่อให้ท่านเทรดได้สมจริงด้วยเงินจำลองถึง $5000 บอกลาความเสี่ยงในการขาดทุนไปซะ! แล้วเพลิดเพลินกับการฝึกฝนและเรียนรู้ได้แบบไม่ต้องกังวล และเมื่อท่านมีทักษะและประสบการณ์ที่มากเพียงพอแล้ว ก็เปิด บัญชีจริง เพื่อเทรดทำกำไรจริงได้เลย!

วิธีใส่อินดิเคเตอร์ MACD ลงบนกราฟราคา

ท่านสามารถใช้งานอินดิเคเตอร์ MACD และทดสอบการตั้งค่าต่างๆ ได้ผ่าน บัญชีเดโม่ โดยไม่ต้องติดตั้ง MT4 ด้วยซ้ำ ซึ่งถ้าหากท่านต้องการใส่อินดิเคเตอร์ MACD ลงไปบนกราฟราคา โปรดเข้าไปที่ห้อง Trader's Room ของท่าน

เปิด บัญชีเดโม่ ฟรี! จากนั้น Log in บน WebTrader หรือ MT4
ไปยังหน้า Dashboard แล้วเลื่อนลงมายัง บัญชีเดโม่ (Demo Account) จากนั้น คลิกปุ่ม 'แสดงรหัสผ่าน' -> 'ซื้อขายตอนนี้'
WebTrader จะรันขึ้นมาโดยอัตโนมัติ แต่หาก WebTrader ไม่ปรากฎขึ้น กรุณา log in ด้วยข้อมูลบัญชีเดโม่ของท่าน
จากนั้น ไปที่ Insert -> Indicators -> Oscillators

ท่านสามารถดูขั้นตอนการติดตั้ง MACD ได้ ในวิดีโอด้านล่างนี้:

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก (False signal)

ทุกครั้งที่ท่านได้รับสัญญาณเทรดมา ไม่ว่าจะจากผู้อื่นหรือจากการวิเคราะห์ด้วยตนเอง ท่านจะต้องเปรียบเทียบสัญญาณเทรดเหล่านั้นด้วยการวิเคราะห์เชิงเทคนิคโดยใช้อินดิเคเตอร์หลายๆ ชนิด หรืออาศัยการวิเคราะห์ในรูปแบบอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เป็นต้น

การหมั่นวิเคราะห์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า นอกจะช่วยลดโอกาสในการเทรดผิดพลาดตามสัญญาณหลอก (false signal) แล้ว ยังช่วยให้ท่านพิจารณาได้ว่า สัญญาณเทรดใดมีความแม่นยำมากที่สุด โดยสังเกตได้จากแพทเทิร์นที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อมูลทั้ง 2 ชุด

ยกตัวอย่าง: เมื่อท่านใช้งานอินดิเคเตอร์หลายๆ ชนิดพร้อมกัน ที่บอกสัญญาณเทรดใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน นั่นการันตีได้ว่า ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการเทรดจริงๆ แต่เมื่อไหร่ที่อินดิเคเตอร์บ่งชี้สัญญาณเทรดที่ไม่ตรงกันล่ะก็… ท่านอาจจะต้องพักก่อนนนน! อย่าเพิ่งเทรดตามสัญญาณนั้นเลยนะครับ

ใช้อินดิเคเตอร์อื่นร่วมด้วย

เนื่องจาก MACD เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ดังนั้น มันจะวิเคราะห์โดยปราศจากข้อมูลสำคัญ หรือ ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ เช่น การประกาศตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจ หรือ ข่าวการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

นั่นหมายความว่า หากท่านเทรดโดยใช้อินดิเคเตอร์ MACD เพียงอย่างเดียว ท่านก็อาจพลาดข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่จะมีผลต่อการขึ้นและลงของราคาหุ้น

ด้วยเหตุนี้เอง ท่านจึงควรหมั่นติดตามข่าวสารต่างๆ และควรศึกษาข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันให้มากเพียงพอ เพื่อสำรวจและเปรียบเทียบว่าข้อมูลแบบใดที่มีผลทำให้ราคาหุ้นขึ้นหรือลง แค่ท่านรู้จักใช้ทั้งปัจจัยพื้นฐานและตัวชี้วัดทางเทคนิคร่วมกันให้เกิดประโยชน์ เพียงเท่านี้ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเทรด และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับท่านได้!

อย่าลืมนะครับ! หมั่นเรียนรู้ เครื่องมือ forex หลายๆ ชนิด เพื่อเพิ่มโอกาสจับสัญญาณเทรดที่แม่นยำมากที่สุด!

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน