เราเชื่อว่าเทรดเดอร์ที่หมั่นศึกษาการเทรดหลายๆ ท่าน จะต้องเคยได้ยิน หรือ เคยเห็นคำว่า MACD ผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้ว แต่อาจยังไม่เข้าใจว่า จริงๆ แล้วมันคืออะไรกันแน่? บทความนี้ พร้อมช่วยคลายทุกข้อสงสัยว่า อินดิเคเตอร์ MACD คืออะไร? รวมไปถึงวิธีอ่านและพิจารณา MACD ในกราฟราคา, การคำนวณ MACD, การตั้งค่า MACD, ประโยชน์ของ MACD สำหรับการเทรดหุ้น และข้อควรระวังในการใช้ MACD เพื่อให้ท่านสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุด!
MACD (Moving Average Convergence Divergence) เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ หรือ เครื่องชี้วัดการเทรด ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด อาจกล่าวได้ว่า อินดิเคเตอร์นี้เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้กันแทบทุกรายเลยก็ว่าได้!
อินดิเคเตอร์ MACD จัดอยู่ในประเภทอินดิเคเตอร์โมเมนตัม หรือ 'Momentum Oscillator' ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อติดตามการแกว่งตัวไปยังตำแหน่งสูงสุด และ ต่ำสุด ตามที่ราคาได้เคลื่อนที่ไป โดยข้อมูลการแกว่งตัวที่ได้มานั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างอินดิเคเตอร์ชี้วัดแนวโน้มราคา (เทรนด์) ที่จะแกว่งตัว หรือ ผันผวนไปมาระหว่างจุดสูงสุดและต่ำสุดเหล่านั้นนั่นเองครับ
อินดิเคเตอร์ MACD จะช่วยประเมินคุณลักษณะต่างๆ ของเทรนด์ ไม่ว่าจะทิศทางแนวโน้ม (ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง), ปริมาณของเทรนด์ (ความสำคัญของเทรนด์) และความว่องไวของเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้น
โดยนักเทรดมืออาชีพทั้งหลายจะใช้ MACD เพื่อเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following) ต่างๆ และพิจารณาความเป็นไปได้ในการกลับตัวของราคา (เมื่อราคาเปลี่ยนทิศทาง หรือ ตลาดเปลี่ยนจากขาลงไปขึ้น และ ขาขึ้นเป็นขาลง)
อินดิเคเตอร์ MACD ประกอบไปด้วยเส้นแนวโน้ม 2 เส้น ซึ่งจุดที่เส้นทั้ง 2 ตัดกันนั้น คือ 'สัญญาณการซื้อขาย (Trading signal)' หรือ จังหวะที่เทรดเดอร์อาจต้องตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขาย เนื่องจากเป็นโอกาสที่ดีในการทำกำไรนั่นเอง
อินดิเคเตอร์ MACD อาศัยหลักการทำงานโดยใช้ 'ลำดับตัวเลข' 3 ชุดที่แตกต่างกัน ดังนี้:
นอกจากนั้น ยังมี 'MACD Histogram' ที่เป็นค่าผลต่าง (หรือระยะห่าง) ระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ (Signal line) นั่นเอง
อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่า สัญญาณต่างๆ ที่ได้จากการใช้อินดิเคเตอร์ MACD นั้น เป็นสัญญาณที่บ่งบอกจังหวะที่เทรดเดอร์ควรเทรด และในขณะเดียวกัน สัญญาณเหล่านั้นยังสามารถใช้เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของตลาดได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม จะดีที่สุดหากเทรดเดอร์เลือกใช้อินดิเคเตอร์หลายๆ ชนิดพร้อมกัน เพื่อให้ท่านสามารถวิเคราะห์สัญญาณเทรดได้อย่างแม่นยำมากที่สุดนั่นเองครับ
อินดิเคเตอร์ MACD จะใช้ตัวอักษรที่แตกต่างกัน (ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น a, b, c) โดยตัวอักษร 'a' และ 'b' นั้นจะเป็นตัวแปรของช่วงเวลาต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณค่า MACD
โดยเทรดเดอร์จะต้องหักลบตัวแปรเหล่านั้นออกจากกัน (ตัวอย่างเช่น EMA ในระยะเวลาที่สั้นกว่า - EMA ที่ยาวกว่า) ซึ่งจะทำให้กราฟปรากฎเส้นเพียง 1 เส้นเท่านั้น โดยมีตัวแปร 'c' เป็นช่วงเวลาที่เกิดจากการเอา EMA ไปหักลบออกจากค่า MACD นั่นเอง
ตัวเลขพารามิเตอร์โดยทั่วไปที่ใช้สำหรับอินดิเคเตอร์ MACD ได้แก่: (12, 26, 9) โดยท่านจะพบตัวเลขเหล่านี้บนทุกซอฟต์แวร์ หรือ แพลตฟอร์มเทรด เนื่องจากมันเป็นพารามิเตอร์จากการตั้งค่าเบื้องต้นบนแพลตฟอร์มต่างๆ
และเมื่อถึงจังหวะที่เส้นต่างๆ เคลื่อนเข้าหากัน หรือ แยกออกจากกัน นั่นหมายความว่าโอกาสในการเทรด (หรือสัญญาณเทรด) ได้มาถึงแล้ว เทรดเดอร์ควรจะทำการเทรด ไม่ว่าจะซื้อหรือขายก็ตาม
จุดที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average) ทั้ง 2 เส้นตัดกัน จะเกิดขึ้นเมื่อเส้นสัญญาณและเส้น MACD นั้นตัดกัน ดังนั้น เมื่อเทรดเดอร์ใช้อินดิเคเตอร์ MACD ท่านจะได้รับสัญญาณการซื้อขายที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ท่านควรเทรดตามสัญญาณที่ปรากฎขึ้น ด้วย 2 เงื่อนไขสำคัญ ดังต่อไปนี้:
การคำนวณ MACD มีสูตรคำนวณ ดังนี้:
เส้น EMA (Exponential Moving Average) ในระยะเวลาที่สั้นกว่า มักจะเบนเข้าหาหรือออกจากเส้น EMA ในระยะที่นานกว่า
เส้น EMA ที่เคลื่อนที่ ทำให้ MACD มีการแกว่งตัวอยู่ที่ระดับ 0 จากนั้น เป็นผลให้มีเส้นสัญญาณ (signal line) เกิดขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยเส้น EMA 9 วัน บนเส้น MACD
นี่เป็นการคำนวณจากการตั้งค่าเบื้องต้น ดังนั้น เทรดเดอร์จะต้องมั่นใจว่าท่านได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลบนกราฟราคาของท่าน
เนื่องจาก MACD เป็นตัวชี้วัดตาม (Lagging indicator) ที่เคลื่อนที่แบบเชื่องช้า ทำให้อินดิเคเตอร์ชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้เทรดหุ้น (Stock), ตราสารหนี้ (Bond), Index (ดัชนี) และสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) มากที่สุด เพราะตราสารเหล่านี้มักจะเคลื่อนที่ช้ากว่าตราสารอื่นๆ ในตลาด เช่น Forex เป็นต้น และที่สำคัญ การลงทุนในตราสารเหล่านั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นลงทุนในระยะยาวมากกว่านั่นเองครับ
MACD เป็นอินดิเคเตอร์ที่อาศัยการทำงานของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) ทำให้อินดิเคเตอร์นี้สามารถใช้คาดการณ์แนวโน้ม หรือ ติดตามเทรนด์ ในตลาดหุ้นได้ ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์รู้จังหวะที่ราคาหุ้นจะพุ่ง หรือ จะร่วง ในวันข้างหน้าได้
ฝึกฝนทักษะการใช้งานอินดิเคเตอร์ MACD ด้วย บัญชีทดลอง จาก MTrading:
ก่อนที่ท่านจะใช้เครื่องมือ MACD เพื่อเทรดจริง ตามการวิเคราะห์เทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือเทรดตามแนวโน้มที่อาจได้กำไรก็ตาม ท่านควรฝึกฝนฝีมือในการใช้อินดิเคเตอร์ MACD ให้คล่องแคล่วเสียก่อน MTrading ขอแนะนำให้ท่านใช้ บัญชีเดโม่ ฟรี! เพื่อทดลองเทรดบนแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง MetaTrader 4 ที่การันตีโดยรางวัลมากมาย
แม้เปิดบัญชีเดโม่ ท่านก็สามารถเข้าสู่ตลาดด้วยข้อมูลการเทรดแบบเรียลไทม์ได้ แถมยังมีกราฟเทรดหลากหลายรูปแบบ และอินดิเคเตอร์หลายชนิดให้เลือกใช้งาน เพื่อให้ท่านเทรดได้สมจริงด้วยเงินจำลองถึง $5000 บอกลาความเสี่ยงในการขาดทุนไปซะ! แล้วเพลิดเพลินกับการฝึกฝนและเรียนรู้ได้แบบไม่ต้องกังวล และเมื่อท่านมีทักษะและประสบการณ์ที่มากเพียงพอแล้ว ก็เปิด บัญชีจริง เพื่อเทรดทำกำไรจริงได้เลย!
ท่านสามารถใช้งานอินดิเคเตอร์ MACD และทดสอบการตั้งค่าต่างๆ ได้ผ่าน บัญชีเดโม่ โดยไม่ต้องติดตั้ง MT4 ด้วยซ้ำ ซึ่งถ้าหากท่านต้องการใส่อินดิเคเตอร์ MACD ลงไปบนกราฟราคา โปรดเข้าไปที่ห้อง Trader's Room ของท่าน
ท่านสามารถดูขั้นตอนการติดตั้ง MACD ได้ ในวิดีโอด้านล่างนี้:
หลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก (False signal)
ทุกครั้งที่ท่านได้รับสัญญาณเทรดมา ไม่ว่าจะจากผู้อื่นหรือจากการวิเคราะห์ด้วยตนเอง ท่านจะต้องเปรียบเทียบสัญญาณเทรดเหล่านั้นด้วยการวิเคราะห์เชิงเทคนิคโดยใช้อินดิเคเตอร์หลายๆ ชนิด หรืออาศัยการวิเคราะห์ในรูปแบบอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เป็นต้น
การหมั่นวิเคราะห์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า นอกจะช่วยลดโอกาสในการเทรดผิดพลาดตามสัญญาณหลอก (false signal) แล้ว ยังช่วยให้ท่านพิจารณาได้ว่า สัญญาณเทรดใดมีความแม่นยำมากที่สุด โดยสังเกตได้จากแพทเทิร์นที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อมูลทั้ง 2 ชุด
ยกตัวอย่าง: เมื่อท่านใช้งานอินดิเคเตอร์หลายๆ ชนิดพร้อมกัน ที่บอกสัญญาณเทรดใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน นั่นการันตีได้ว่า ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการเทรดจริงๆ แต่เมื่อไหร่ที่อินดิเคเตอร์บ่งชี้สัญญาณเทรดที่ไม่ตรงกันล่ะก็… ท่านอาจจะต้องพักก่อนนนน! อย่าเพิ่งเทรดตามสัญญาณนั้นเลยนะครับ
ใช้อินดิเคเตอร์อื่นร่วมด้วย
เนื่องจาก MACD เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ดังนั้น มันจะวิเคราะห์โดยปราศจากข้อมูลสำคัญ หรือ ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ เช่น การประกาศตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจ หรือ ข่าวการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
นั่นหมายความว่า หากท่านเทรดโดยใช้อินดิเคเตอร์ MACD เพียงอย่างเดียว ท่านก็อาจพลาดข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่จะมีผลต่อการขึ้นและลงของราคาหุ้น
ด้วยเหตุนี้เอง ท่านจึงควรหมั่นติดตามข่าวสารต่างๆ และควรศึกษาข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันให้มากเพียงพอ เพื่อสำรวจและเปรียบเทียบว่าข้อมูลแบบใดที่มีผลทำให้ราคาหุ้นขึ้นหรือลง แค่ท่านรู้จักใช้ทั้งปัจจัยพื้นฐานและตัวชี้วัดทางเทคนิคร่วมกันให้เกิดประโยชน์ เพียงเท่านี้ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเทรด และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับท่านได้!
อย่าลืมนะครับ! หมั่นเรียนรู้ เครื่องมือ forex หลายๆ ชนิด เพื่อเพิ่มโอกาสจับสัญญาณเทรดที่แม่นยำมากที่สุด!
บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
