ธนาคารสหรัฐฯอาจต้องเผชิญกับหายนะทางเศรษฐกิจ: การทดสอบความเครียดประจำปีแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้

อ้างอิงจากการทดสอบความเครียดประจำปี ทั่วโลกเตรียมรับมือวิกฤตหลังจากธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯมีโอกาสที่อาจจะสูญเสียเงินกว่า 541 พันล้านดอลลาร์ และเหล่านักลงทุนรายใหญ่จะเผชิญกับหายนะทางการเงินอย่างรุนแรง

แบบทดสอบนี้ดำเนินการโดย FED เพื่อจำลองสถานการณ์สมมุติที่แสดงถึงวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯทั้งหมดได้ โดยผลของการทดสอบแสดงให้เห็นว่าธนาคารรายใหญ่หลายแห่งมีโอกาสที่กำลังจะสูญเสียเงินกว่า 541 พันล้านดอลลาร์ แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะยังมีเงินทุนมากพอที่จะปิดช่องว่างและรับมือกับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้แบบทดสอบยังสามารถระบุจำนวนสถาบันการเงินที่จำเป็นต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดยพวกเขาจำเป็นต้องกำหนดเงินทุนเพื่อรับมือกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินและการขาดทุนอย่างหนัก หากธนาคารสามารถบริหารจัดการได้เหมาะสม ธนาคารจะไม่มีข้อจำกัดจาก FED ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินทุนที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและการซื้อหุ้นคืน

แม้ว่าสถานการณ์อาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจน เนื่องจากวิกฤตการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เกิดความล้มเหลวทางการเงินอย่างสูงกับธนาคารในสหรัฐฯ 3 ได้แก่ Signature Bank, First Republic และ Silicon Valley Bank ในแง่หนึ่ง สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ธนาคารขนาดเล็กอยู่ภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้น ซึ่งในทางกลับกันก็อาจก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในท้องถิ่นได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้การทดสอบนี้ดำเนินการเพื่อกำหนดสิ่งที่เรียกว่าเขตกันชนทางการเงิน (financial buffer zone) หรือเงินทุนทดสอบความเครียด (stress-test capital) สำหรับแต่ละธนาคาร โดยระบุไว้ถึงจำนวนของสถาบันการเงินชั้นหนึ่งที่มีตราสารทุนร่วมกัน โดยที่สถาบันการเงินต้องถือไว้สูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎระเบียบในฐานะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ซึ่งนีบว่าเป็นมาตรการที่สำคัญ เนื่องจากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าธนาคารอาจจะประสบกับการสูญเสียจากการซื้อขายประมาณ 80 พันล้านดอลลาร์ ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !