Ngân hàng Mỹ đối mặt với thảm họa kinh tế - Từ kết quả Stress Test hàng năm

Theo kết quả kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản (Stress Test) hàng năm, các ngân hàng lớn của Mỹ sẽ mất hơn 541 tỷ USD trong trường hợp xảy ra kịch bản "tận thế". Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng có khoản đầu tư lớn sẽ phải đối mặt với một thảm họa tài chính nghiêm trọng.

Được tiến hành bởi Cục Dự trữ Liên bang (FED), Stress Test mô phỏng một kịch bản khủng hoảng giả tưởng có thể xảy ra cho toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Kết quả cho thấy những ngân hàng lớn nhất sẽ mất 541 tỷ USD. Tuy nhiên, họ vẫn có đủ vốn để bù đắp khoảng cách và chịu được mất mát có thể xảy ra.

Để vượt qua cuộc kiểm tra này, cần đáp ứng số lượng cơ quan tài chính sẽ phải duy trì trong 12 tháng tới. Nó cũng xác định số vốn cần thiết để chịu đựng khủng hoảng tài chính và mất mát nặng nề. Nếu ngân hàng vượt qua hoặc đáp ứng yêu cầu, nó sẽ không còn bị hạn chế bởi FED trong việc trả cổ tức cho cổ đông và mua lại cổ phần.

Kết quả dường như mang tính khá tượng trưng, khi chỉ sau vài tháng từ những thất bại tài chính nghiêm trọng của ba ngân hàng có trụ sở tại Mỹ: Ngân hàng Signature, Ngân hàng First Republic và Ngân hàng Silicon Valley. Một mặt, tình hình này gây áp lực lớn lên các ngân hàng nhỏ hơn. Mặt khác, nó gây ra khủng hoảng tài chính địa phương. Đáng chú ý, cuộc kiểm tra này không bao gồm các tổ chức tài chính nhỏ hơn, vì rất có thể các tổ chức này sẽ phá sản mà không có cơ hội phục hồi.

Cuộc kiểm tra được tiến hành để xác định mức vốn dự trữ hay vốn chống chịu sức ép thanh khoản đối với mỗi ngân hàng. Nó cho biết số lượng vốn cổ phần phổ thông mà các tổ chức tài chính cấp cao phải nắm giữ phải nhiều hơn mức quy định tối thiểu với tư cách là tài sản rủi ro của họ. Đây là một thước đo quan trọng, vì kết quả kiểm tra cho thấy ngân hàng cũng sẽ chịu tổn thất giao dịch xấp xỉ 80 tỷ USD trong trường hợp lãi suất tăng mạnh, nếu cần thiết.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!