อินดิเคเตอร์จัดเป็นองค์ประกอบสำคัญพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินการลงทุนและจับจังหวะการเทรดจากแนวโน้มราคาและรูปแบบราคาได้นั่นเอง โดยในบางครั้ง ท่านสามารถค้นพบโอกาสดีๆ ในการเทรดได้จากความเข้าใจและการใช้งานอินดิเคเตอร์ forex ที่สำคัญเหล่านั้นอย่างถูกต้อง
อินดิเคเตอร์เชิงเทคนิคเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆ ต่อไปนี้: ราคาเปิด (Open Price), ราคาสูงสุด (High Price), ราคาต่ำสุด (Low Price), ราคาปิด (Closing Price) และปริมาณการซื้อขาย (Trading Volume) เป็นต้น โดยผลจากการคำนวณจะอยู่ในรูปแบบของกราฟนั่นเอง และเราเชื่อว่าเทรดเดอร์หลายๆ ท่านคงเคยเห็นกราฟเหล่านี้ผ่านตามาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกราฟที่แสดงผลทับซ้อนอยู่บนกราฟราคา หรือเป็นกราฟที่อยู่ในหน้าต่างแยกออกมาก็แล้วแต่ และแม้ว่าจะมีอินดิเคเตอร์กว่า 1000+ ชนิดให้เลือกใช้จากการเขียนโค้ดของเหล่า Developer แต่มีอินดิเคเตอร์หลักๆ เพียงไม่กี่ชนิดที่จะมีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ตลาดของท่านจริงๆ
บทความนี้จะพาเทรดเดอร์ทุกท่านไปทำความรู้จักกับอินดิเคเตอร์ forex ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่นักลงทุน ซึ่งเมื่อท่านได้เรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างรอบคอบ รวมถึงจุดเด่นและจุดด้อยของอินดิเคเตอร์แต่ละชนิดแล้ว รับรองได้เลยว่าการเทรดของท่านจะง่ายดายและราบรื่นขึ้นมากๆ
อ่านต่อ เพื่อทำความใจอินดิเคเตอร์ต่อไปนี้:
อินดิเคเตอร์บอกแนวโน้มจะช่วยระบุทิศทางหรือแนวโน้มของราคา โดยการเปรียบเทียบข้อมูลราคาในช่วงเวลาต่างๆ
หนึ่งในเครื่องมือชี้วัดตามที่ใช้บ่งบอกความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เพื่อเปรียบเทียบว่าในแต่ละวันฝั่งซื้อหรือฝั่งขายมีความแข็งแกร่งกว่ากัน
ADX เกิดจากการรวมตัวกันของอินดิเคเตอร์ 2 ชนิด ดังต่อไปนี้:
กราฟ ADX จะประกอบไปด้วยเส้น +DI และ -DI 3 เส้นที่ดูเหมือนกำลังพันซ้อนทับกัน และจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยถ้าหากว่า
ด้วยคุณลักษณะการเคลื่อนไหวและการทำงานที่คล้ายกับ oscillator ตัวอื่นๆ ทำให้อินดิเคเตอร์บอกแนวโน้มจัดว่าเป็น oscillator ชนิดหนึ่งเช่นกัน เนื่องจากอินดิเคเตอร์เชิงวิเคราะห์ทุกชนิดที่มีการแกว่งขึ้นและลงหรือเคลื่อนไหวขึ้นลงอยู่ระหว่างค่าตัวเลขต่างๆ ถือว่าเป็น oscillator นั่นเอง
ดาวน์โหลดฟรี! แพลตฟอร์มสำหรับการเทรด forex แล้วทดลองเทรดเลยวันนี้!
MetaTrader 4 รองรับการใช้งานกับทุกระบบปฏิบัติการ ท่านสามารถติดตั้งบนทุกอุปกรณ์และใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา
เป็นตัวชี้วัดตามที่ใช้พิจารณาแนวโน้ม เพื่อดูความแข็งแกร่งและพัฒนาการของแนวโน้มเหล่านั้น
อินดิเคเตอร์ aroon จะบ่งชี้จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด โดยจะคำนวณว่าปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยจากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดอย่างไร โดยเส้นสีน้ำเงิน (Bullish Line) จะบอกความห่างไกลของราคาสูงสุด ในขณะที่เส้นสีแดง (Bearish Line) จะบอกความห่างไกลของราคาต่ำสุด
เส้นเหล่านั้นจะแกว่งอยู่ระหว่างค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 หาก bullish line ถูกกดอยู่ภายใต้ยอดสูงสุดที่ค่าราวๆ 100 และ bearish line แทบจะถึง 0 ที่ด้านล่างสุด นั่นหมายความมีโอกาสบ่อยครั้งที่ราคา high ใหม่จะเกิดขึ้น และมีโอกาสน้อยมากที่ราคาจะต่ำกว่า low เดิม ซึ่งนั่นเป็นการบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นมีความแข็งแกร่งมากนั่นเองครับ และการที่เส้นทั้ง 2 ตัดกันเป็นการบ่งบอกว่าทิศทางแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลง
MACD จะช่วยบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของความแข็งแกร่ง, ทิศทาง, โมเมนตัม และระยะเวลาของแนวโน้ม โดยจะใช้งานในกราฟรายวันเช่นเดียวกับการใช้ตัวชี้วัดตามตัวอื่นๆ นั่นเองครับ
MACD ประกอบขึ้นมาจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 12 วัน และ 26 วัน โดยอินดิเคเตอร์จะมีเส้น MACD ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่าง EMA (Exponential Moving Average) 2 เส้น ได้แก่ EMA 12 (ข้อมูลย้อนหลัง 12 วัน) และ EMA 26 วัน (ข้อมูลย้อนหลัง 26 วัน) และมีเส้นสัญญาณ (Signal Line) เป็นเส้น MACD ที่เป็นจุดตัดระหว่าง SMA 9 วัน และ Histogram ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่าง MACD และ signal นั่นเอง โดย histogram (กราฟแท่งในระดับแกนเลข 0) จะใช้ในการระบุ Divergence หรือ ราคา กับ โมเมนตัมของ MACD ที่ขัดแย้งกัน หากจะพูดให้เข้าใจได้โดยง่าย divergence จะเกิดขึ้นเมื่อกราฟราคาพุ่งสูงขึ้นกว่า high เดิม หรือลดต่ำลงกว่า low เดิม โดยที่กราฟ histogram ไม่สามารถพุ่งขึ้นหรือลดลงไปได้เช่นเดียวกับกราฟราคา จุด divergence เหล่านี้จะช่วยบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคาในอนาคตนั่นเองครับ
อินดิเคเตอร์โมเมนตัมใช้สำหรับวัดอัตราการเปลี่ยนแปลง หรือความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคาตราสารต่างๆ
RSI เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบอกภาวะตลาดว่าตราสารนั้นๆ ถูกซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) โดยวัดจากความเร็วหรือขนาดความเคลื่อนไหวของราคานั่นเองครับ RSI จัดเป็นอินดิเคเตอร์อันดับต้นๆ ในกลุ่มอินดิเคเตอร์โมเมนตัม ที่ถัดมาจาก William %R (Williams Percent Range) และ Stochastic ที่ใช้บ่งบอกข้อมูลทั่วไปที่เหมือนกัน แต่ใช้วิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อย โดยโมเมนตัมเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคานั่นเอง
หลายๆ ท่านอาจกำลังสงสัยว่า แล้ว RSI ใช้เพื่ออะไร? RSI จะเปรียบเทียบราคาปิดในวันปัจจุบันกับแท่งเทียนในวันอื่นๆ ก่อนหน้าเพื่อดูแนวโน้มว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งในบางกรณีผลลัพธ์ที่ได้จะปรากฎอยู่ในรูปของ EMA หรือ SMA (Simple Moving Average) เพื่อใช้ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง EMA แนวโน้มขาขึ้น และ EMA แนวโน้มขาลง
จากนั้น RSI ก็จะคำนวณว่า EMA แนวโน้มขาขึ้นสัมพันธ์กับ EMA แนวโน้มขาลงอย่างไร ในขณะที่มีการแกว่งตัวอยู่ระหว่างค่า 1 ถึง 100 โดยยิ่งมีค่าความแตกต่างระหว่างวันนี้กับเมื่อวานมากเท่าไหร่ แสดงว่าโมเมนตัมก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้น
ถ้าหากว่าราคาปิดครั้งต่อๆ ไปในอนาคตสูงขึ้นกว่าราคาปิดที่ผ่านๆ RSI ก็จะแกว่งตัวสูงขึ้น และเมื่อไหร่ก็ตามที่ RSI ทะลุผ่าน 80 นั่นคือสัญญาณของการขายนั่นเอง
และหากราคาทำ high ใหม่ที่สูงขึ้นกว่า high เดิม ในขณะที่ RSI ทำ high ที่ต่ำลงกว่าเดิม นั่นถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าราคากำลังจะปรับตัวลง
เครื่องมือนี้จะช่วยระบุพื้นที่ที่มีสภาวะ overbought และ oversold โดยวัดจากโมเมนตัม โดยจะคำนวณความใกล้เคียงระหว่างราคาปิดและช่วงราคาอื่นๆ
ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ราคาปิดควรจะใกล้เคียงกับราคาสูงสุดในช่วงการเทรด ในขณะเดียวกัน ในช่วงแนวโน้มขาลง ราคาปิดควรจะอยู่ใกล้ระดับราคาต่ำสุด โดย stochastic oscillator จะมีระดับตั้งแต่ 0 ถึง 100 ในขณะที่ระดับ overbought และ oversold จะเท่ากับ 80 และ 20 ตามลำดับ
Williams %R จะเปรียบเทียบราคาปิดในวันปัจจุบันกับราคาสูงสุดที่ผ่านมา และเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในอดีต ในขณะที่คุณลักษณะอื่นๆ ทำงานเหมือนกับ RSI และ stochastic ทุกประการ
อินดิเคเตอร์ประเภทนี้ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยยิ่งราคามีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากเท่าไหร่ ความผันผวนก็ยิ่งสูงเท่านั้น
อินดิเคเตอร์นี้ใช้วัดความผันผวนของตลาด โดยการแยกช่วงราคาทั้งหมดของตราสารหนึ่งๆ ในช่วงเวลาที่ระบุ
ช่วงราคา = ราคาสูงสุดของวันนี้ - ราคาต่ำสุดของวันนี้
โดยหากช่วงราคาจริงนั้นมากเกินกว่าช่วงราคาในวันปัจจุบัน ก็จะยืดเยื้อต่อไปถึงราคาปิดของวันก่อนหน้า อินดิเคเตอร์ ATR จึงถือเป็น EMA ที่มีช่วงราคาจริงๆ นั่นเอง
ค่า ATR คำนวณได้จากค่าสูงสุดของ:
ยิ่งมีค่าผลต่างระหว่างราคาในกรณีต่างๆ ด้านบนมากเท่าไหร่ แค่ ATR ก็จสูงมากเท่านั้น ซึ่งค่า ATR ที่สูงหมายความว่า ตลาดมีความผันผวนสูงนั่นเองครับ ATR ยังสามารถใช้ในการปรับเปลี่ยนจุดหยุดขาดทุนได้ด้วยนะ
อินดิเคเตอร์ชนิดนี้จะใช้เส้น SMA หรือ EMA เป็นเส้นสัญญาณ โดยมีเส้นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 เส้นล้อมเป็นกรอบเส้นสัญญาณดังกล่าวเอาไว้
Bollinger bands เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์วัดค่าความผันผวน ที่สร้างกรอบ dynamic ขึ้นมาเพื่อให้กราฟราคาแกว่งตัวอยู่ด้านใน โดยตามหลักการของคุณ Bollinger แล้ว ราคาสูงขึ้นเมื่อมีการแตะของด้านบน และราคาจะต่ำลงเมื่อแตะขอบด้านล่าง ซึ่งจะใช้ในการคาดการณ์การกลับตัวของราคา
สรุปจากแนวคิดของ Bollinger ราคาสูงขึ้นเมื่อเข้าใกล้ขอบด้านบน และราคาจะน้อยลงเมื่อใกล้ขอบด้านล่าง
การจะประเมินปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในตลาด forex อย่างแม่นยำนั้นคงเป็นไปได้ยาก เมื่อเทียบกับตลาดหุ้น, สัญญาซื้อขาย forex ล่วงหน้า และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ โดยปัญหานั้นเกิดจากการที่ตลาด forex ไม่มีจุดที่สามารถใช้คำนวณ volume ได้ เนื่องจาก forex นั้นเป็นที่นิยมอย่างมาก และมีปริมาณการซื้อขายที่มากมายเหลือเกิน แต่ท่านสามารถตรวจสอบ volume เทรดได้จากแพลตฟอร์มที่โบรกเกอร์ของท่านใช้ในการจัดเก็บข้อมูล แต่ต้องขอเตือนเอาไว้ก่อนว่าปริมาณ volume เหล่านั้นจะไม่สัมพันธ์กับ volume การซื้อขายทั้งหมดทั่วโลกนะครับ แต่ถึงอย่างนั้น เทรดเดอร์บางรายก็ยังคงใช้อินดิเคเตอร์ประเภทนี้เพื่อระบุ volume ประกอบกับการเทรด และบางรายก็เทรดได้กำไรเพราะอินดิเคเตอร์เหล่านั้นด้วยนะ
OBV ใช้วัดปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์ที่มีการเทรดกันอยู่ เปรียบเทียบกับราคาของสินทรัพย์นั้นๆ
ถ้าหาก volume โดยรวมในแต่วันนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า ค่าจะแสดงเป็นบวก แต่ถ้าหาก volume โดยรวมในวันนั้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า ค่าจะแสดงเป็นลบ และเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศใดทิศหนึ่งอย่างรุนแรง OBV ก็จะเคลื่อนไหวแบบเดียวกัน โดยค่าความแตกต่างระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์ OBV จะเป็นตัวบ่งบอกความอ่อนแอในการเคลื่อนไหวของราคา
สุดท้าย เมื่อท่านได้ศึกษาค้นคว้ามอินดิเคเตอร์เชิงเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วพบว่า อินดิเคเตอร์เหล่านั้นมีคุณสมบัติหรือการทำงานคล้ายคลึงกับอินดิเคเตอร์บางตัวที่เราได้ยกตัวอย่างมาแล้วด้านบนล่ะก็ ปรบมือให้กับตัวเองรัวๆ เลยครับ เพราะนั่นหมายความว่าท่านไม่เพียงแต่เข้าใจการใช้งานของมันเท่านั้น แต่ยังเข้าใจตรรกะและการนำไปประยุกต์ใช้ในตลาดจริงๆ ได้อีกด้วย หมั่นฝึกฝนและพัฒนาประสบการณ์การเทรดของท่านผ่าน บัญชีเดโม่ อย่างสม่ำเสมอนะครับ สู้ๆ ครับทุกคน
ติดตามบทความดีๆ จากเรา เพื่ออัปเดตความรู้ด้านการเทรดก่อนใครที่ เรียนรู้การเทรด
บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
