Hướng dẫn chi tiết chiến lược giao dịch thuật toán

Các chiến lược giao dịch theo thuật toán sẽ giúp nhà đầu tư có được lợi thế cạnh tranh khi giao dịch trên thị trường chứng khoán và ngoại hối Hoa Kỳ. Một số nhà đầu tư hiểu rằng máy móc thực sự có tác động lớn lên hai thị trường nêu trên. Nói cách khác, khi biến động, giá cổ phiếu phụ thuộc vào robot và các thuật toán dựa trên máy tính.

Với sự phát triển vũ bão của công nghệ tiên tiến và xu hướng số hóa thị trường tài chính, giờ đây nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận từ nhiều chiến lược giao dịch tự động có khả năng tương thích với mọi loại hình chiến thuật và phong cách giao dịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nêu lên những khái niệm chính về các chiến lược giao dịch theo thuật toán, các loại chiến lược, tại sao nên sử dụng chúng cùng một số lưu ý nhà đầu tư có thể cần đến để đảm bảo việc giao dịch thành công và có lãi.

Vì sao nhà đầu tư nên sử dụng chiến lược giao dịch thuật toán

Trước khi đi vào giải thích cách thức hoạt động của những công cụ hỗ trợ này và làm thế nào chúng có thể giúp nhà đầu tư thu về lợi nhuận từ giao dịch thành công, ta cần nêu bật một số ưu điểm quan trọng của việc sử dụng chiến lược cụ thể này. Các ưu điểm để sử dụng các chiến lược giao dịch tự động gồm:

• Bạn không cần phải theo dõi giá cả. Hệ thống sẽ thực hiện giao dịch ở mức giá có lợi nhất.
• Bảo hiểm chiến lược một cách chính xác khi thực hiện các lệnh ở mức giá yêu cầu. Hơn nữa, giao dịch được thực hiện ngay lập tức để tránh độ lag hoặc biến động giá có nguy cơ dẫn đến thua lỗ nhiều hơn.
• Giảm thiểu chi phí giao dịch nhờ tự động hóa quy trình.
• Với các chiến lược giao dịch tự động, nhà đầu tư sẽ có cơ hội xem xét đánh giá đồng thời nhiều điều kiện thị trường.
• Nguy cơ lỗi thủ công do yếu tố con người được giảm thiểu.
• Khả năng hỗ trợ và kiểm thử lại các chiến lược giao dịch theo thuật toán với dữ liệu lịch sử giá hoặc theo thời gian thực.
• Giảm thiểu rủi ro hoặc sai sót do giao dịch theo cảm xúc hoặc tâm lý căng thẳng của người giao dịch.

Kết quả là chúng ta thực sự sở hữu một cỗ máy giao dịch thông minh giúp thực hiện tất cả các thao tác cho nhà giao dịch dựa trên sở thích, phong cách giao dịch và các công cụ kỹ thuật được họ áp dụng. Chiến lược này gắn liền với khái niệm giao dịch tần suất cao. Ý tưởng chủ đạo chính là thực hiện càng nhiều giao dịch cùng một lúc càng tốt. Chiến lược này giúp nhà đầu tư có thể giao dịch trên nhiều thị trường tài chính bằng cách khai thác đồng thời nhiều loại tài sản giao dịch.

Các hình thức giao dịch thuật toán phổ biến

Nhà giao dịch sẽ có cơ hội sử dụng các chiến lược tự động bằng các hình thức đa dạng. Chúng sẽ phụ thuộc vào phong cách và hệ thống giao dịch nhà đầu tư triển khai. Tin tốt là bất kỳ chiến thuật giao dịch nào cũng có thể áp dụng với công cụ này. Các hình thức phổ biến nhất gồm có:

• Giao dịch Trung và Dài hạn - các nhà đầu tư dài hạn sẽ dễ dàng mua được nhiều cổ phiếu nhất có thể. Cách tiếp cận như vậy đảm bảo lãi khối lượng lớn mà không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu khi mua vào số lượng lớn tài sản.
• Giao dịch Ngắn hạn - nhà đầu cơ có thể tận dụng lợi thế của việc thực hiện lệnh nhanh chóng và tự động mà không bị trễ khớp lệnh hay sai lệch giá cả. Giao dịch tức thì giúp tạo ra đủ mức thanh khoản cho tài sản.
• Giao dịch có hệ thống - dù bạn là người theo xu hướng, đầu cơ, hedger hay nhà giao dịch cặp tiền tệ, bạn vẫn sẽ được hưởng lợi từ các công cụ hiệu quả để lập trình chiến lược và công cụ giao dịch của chúng một cách tự động.

Giao dịch theo thuật toán mang lại một cách tiếp cận có hệ thống hơn để giao dịch một tích cực hơn so với các phương pháp dựa trên trực giác hay bản năng của nhà giao dịch.

Minh họa chiến lược giao dịch theo thuật toán

Khi lựa chọn chiến lược tự động để đáp ứng các nhu cầu giao dịch cụ thể của mình, nhà đầu tư nên cân nhắc các cơ hội kiếm lợi tốt nhất kèm theo chi phí thấp để cải thiện thu nhập. Nào hãy cùng điểm qua danh sách các chiến lược giao dịch theo thuật toán phổ biến nhất:

1. Giao dịch xu hướng - một trong những chiến lược phổ biến và đơn giản nhất mà bạn cần sử dụng đường trung bình động khi đi theo xu hướng. Các nhà giao dịch sẽ dựa vào sự đột phá của kênh, sự chuyển động của các mức giá, v.v. Vì vậy, hãy chuẩn bị ứng dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau.
2. Giao dịch chênh lệch giá - phương pháp mua vào một cổ phiếu niêm yết kép ở mức giá thấp nhất và bán nó ngay lập tức ở mức giá cao nhất có thể.
3. Tái cân bằng tài trợ chỉ số - cơ hội tuyệt vời cho các nhà giao dịch sử dụng lợi nhuận 20-80 điểm cơ bản để tận dụng một số cổ phiếu cụ thể.
4. Giao dịch theo phạm vi giá - còn được gọi là chiến lược sửa đổi trung bình, khái niệm này dựa trên ý tưởng về giá định kỳ hoàn nguyên về giá trị trung bình của nó. Đồng thời, giá cao và thấp được coi không phải là một động thái bình thường mà là một hiện tượng rất đáng chú ý.
5. VWAP - chiến lược dựa trên giá trung bình theo khối lượng. Kỹ thuật giao dịch này vào một lệnh có khối lượng lớn rồi chia nó thành nhiều phần nhỏ hoặc được gọi là các phần để có thể tạo được một tệp theo dõi khối lượng lịch sử giao dịch cụ thể.
6. TWAP - khái niệm này cũng tương tự VWAP. Sự khác biệt duy nhất là TWAP tạo ra không phải cấu hình khối lượng mà là các khung thời gian được chia nhỏ. Đây là lý do tại sao chiến lược được gọi là giá trung bình gia tăng theo thời gian.

Trên đây chỉ là một số chiến lược tự động phổ biến nhất. Cộng đồng nhà giao dịch cũng có thể thử nghiệm chiến lược POV (phần trăm khối lượng), triển khai giá giảm bán khống cùng một số chiến thuật khác dựa trên các lệnh giao dịch được thực hiện tự động.

Những điều cần thiết để triển khai các chiến lược giao dịch thuật toán

Điều đầu tiên và thực sự cuối cùng bạn nên làm là triển khai một khái niệm đã chọn trên thiết bị của mình. Trước khi bắt đầu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một số chiến lược kiểm thử đã được chứng minh và thử một thuật toán đã chọn sử dụng hiệu suất cổ phiếu lịch sử trong các khoảng thời gian cụ thể. Nếu khái niệm thành công, bạn có thể thử nó trong điều kiện thị trường thực tế. Những thứ bạn có thể cần bao gồm:

• Một chút kỹ năng về kỹ thuật và lập trình, vì bạn sẽ cần tinh chỉnh chiến lược dựa trên các thông số cần thiết.
• MT4 đã cài đặt và hoạt động trơn tru.
• Truy cập vào tin tức tài chính, phân tích kỹ thuật, nguồn cấp dữ liệu thị trường cùng các nguồn thông tin khác.
• Kiểm thử (Backtesting) phần mềm.
• Các chỉ báo kỹ thuật để tiết lộ dữ liệu lịch sử về hiệu suất thị trường trước đó.

Mặt khác, các chiến lược giao dịch theo thuật toán mang lại nhiều lợi thế hơn cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm các lệnh thực hiện tự động và tức thời. Chiến lược naỳ phù hợp với nhiều phong cách và chiến thuật giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, để bắt đầu, nhà đầu tư cần có một số kỹ năng lập trình hoặc thuê các nhà phát triển chuyên nghiệp, những người sẽ giúp bạn thiết lập chiến lược tự động.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.